Сравнение SPXE с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
SPXE и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 14.20% против -6.32% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и ERX
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
SPXE vs. ERX — Ранг доходности на риск
SPXE
ERX
Сравнение SPXE c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 2.87 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | -0.09 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.09 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и ERX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и ERX
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и ERX
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -99.54% | +67.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -35.17% | +23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -46.90% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -98.59% | +66.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -91.33% | +84.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -66.78% | +62.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 17.26% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и ERX
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 13.01% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 29.14% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 50.15% | -31.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 52.18% | -35.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 69.25% | -51.87% |