Сравнение SPXE с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
SPXE и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции ENFR по среднегодовой доходности: 14.20% против 13.43% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и ENFR
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
SPXE vs. ENFR — Ранг доходности на риск
SPXE
ENFR
Сравнение SPXE c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 4.49 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.34 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и ENFR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и ENFR
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и ENFR
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -68.28% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -14.80% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -20.29% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -62.64% | +30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.94% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -16.16% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.48% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и ENFR
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.18% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 10.39% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 18.01% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.19% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 24.74% | -7.36% |