Сравнение SPXE с ENFR
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам SPXE и ENFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 1.81% |
Correlation
The correlation between SPXE and ENFR is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | -0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. ENFR — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENFR
Сравнение SPXE c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и ENFR
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -68.28% | +67.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.34% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -15.88% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и ENFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 15.20% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 19.27% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 24.65% | -15.65% |
Сравнение комиссий SPXE и ENFR
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и ENFR
SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE and ENFR have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for SPXE.
SPXE is categorized as S&P 500, while ENFR is Energy Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.35% for ENFR.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор