PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и DIG

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		7.86%

Correlation

The correlation between SPXE and DIG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.90

Сравнение распределения секторов SPXE и DIG

Секторы
SPXE
DIG

Технологии

38.6%

-

Финансовые услуги

12.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

0.0%
54.3%

Технологии

SPXE
38.6%
DIG

-

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
DIG
7.8%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
DIG

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
DIG

-

Здравоохранение

SPXE
9.5%
DIG

-

Промышленность

SPXE
8.1%
DIG

-

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
DIG

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
DIG

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
DIG

-

Недвижимость

SPXE
1.9%
DIG

-

Энергетика

SPXE
0.0%
DIG
54.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

SPXE vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.96

—

SPXE vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и DIG

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-97.04%

+96.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-54.00%

+53.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-64.31%

+63.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и DIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

41.89%

-32.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

51.35%

-42.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

57.79%

-48.79%

Сравнение комиссий SPXE и DIG

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и DIG

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and DIG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while DIG is Leveraged Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for DIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор