PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и AMLP

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
AMLP
Alerian MLP ETF		1.89%

Correlation

The correlation between SPXE and AMLP is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.70

Сравнение распределения секторов SPXE и AMLP

Секторы
SPXE
AMLP

Технологии

38.6%

-

Финансовые услуги

12.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

0.0%
95.9%

Технологии

SPXE
38.6%
AMLP

-

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
AMLP
0.1%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
AMLP

-

Здравоохранение

SPXE
9.5%
AMLP

-

Промышленность

SPXE
8.1%
AMLP
2.1%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
AMLP

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
AMLP
1.9%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
AMLP

-

Недвижимость

SPXE
1.9%
AMLP

-

Энергетика

SPXE
0.0%
AMLP
95.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

SPXE vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.33

—

SPXE vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и AMLP

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-77.19%

+76.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.62%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-17.31%

+16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и AMLP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

12.59%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

19.68%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

27.64%

-18.64%

Сравнение комиссий SPXE и AMLP

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и AMLP

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and AMLP have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while AMLP is MLPs. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.90% for AMLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор