Сравнение SPWO с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
SPWO и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и HLAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и HLAL
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Доходность на риск
SPWO vs. HLAL — Ранг доходности на риск
SPWO
HLAL
Сравнение SPWO c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.77 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.77 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.08 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.74 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и HLAL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и HLAL
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HLAL в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и HLAL
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и HLAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -33.57% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.15% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -6.39% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.10% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.89% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и HLAL
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.86% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 10.16% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 19.53% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.53% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.33% | -1.92% |