PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPWOKSA
Дох-ть с нач. г.15.96%0.75%
Дневная вол-ть15.97%13.38%
Макс. просадка-9.89%-40.56%
Текущая просадка-2.00%-12.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SPWO и KSA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и KSA

С начала года, SPWO показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 0.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.39%
4.22%
SPWO
KSA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и KSA

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPWO
Коэффициент Шарпа
Нет данных
KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.37

Сравнение коэффициента Шарпа SPWO и KSA


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и KSA

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности KSA в 2.75%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World ETF
0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и KSA

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-5.33%
SPWO
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и KSA

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
2.96%
SPWO
KSA