PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPWO и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30%
2.31%
SPWO
KSA

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью -0.28%.


SPWO

С начала года

11.13%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

0.30%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

KSA

С начала года

-0.28%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

2.31%

1 год

8.05%

5 лет (среднегодовая)

8.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPWOKSA
Дневная вол-ть16.14%13.31%
Макс. просадка-9.89%-40.56%
Текущая просадка-6.08%-13.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и KSA

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SPWO и KSA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPWO
KSA

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и KSA

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности KSA в 2.78%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.78%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и KSA

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.08%
-6.30%
SPWO
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и KSA

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
3.28%
SPWO
KSA