Сравнение SPWO с SPTE
SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 37.72% vs 52.26% for SPTE. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и SPTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 21.28%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 34.01%.
SPWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 13.41%
- С начала года
- 21.28%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.30%
SPTE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 32.00%
- С начала года
- 34.01%
- 1 год
- 52.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68M | $1.66M | $2.81M | |
| $1.98M | $1.79M | $2.00M |
Сравнение доходности по годам SPWO и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 21.28% | 26.32% | 9.25% | 1.36% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 34.01% | 26.37% | 33.28% | 0.29% |
Correlation
The correlation between SPWO and SPTE is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between SPWO and SPTE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPWO и SPTE
Секторы
SPWO
SPTE
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SPWO
SPTE
Промышленность
SPWO
SPTE
Здравоохранение
SPWO
SPTE
Потребительский циклический сектор
SPWO
SPTE
-
Сырьевые материалы
SPWO
SPTE
-
Потребительский защитный сектор
SPWO
SPTE
-
Энергетика
SPWO
SPTE
Коммуникационные услуги
SPWO
SPTE
-
Финансовые услуги
SPWO
SPTE
-
Недвижимость
SPWO
SPTE
-
Коммунальные услуги
SPWO
SPTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPWO vs. SPTE — Ранг доходности на риск
SPWO
SPTE
Сравнение SPWO c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPWO | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.31 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 10.43 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPWO и SPTE
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPWO | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -25.55% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -15.84% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.63% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.28% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 5.02% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и SPTE
Текущая волатильность для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) составляет 7.90%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPWO | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 10.03% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 23.38% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 27.20% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 27.09% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 27.09% | -6.72% |
Сравнение комиссий SPWO и SPTE
И SPWO, и SPTE имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и SPTE
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPTE в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.71% | 0.96% | 0.48% |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 1.07% | 1.29% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPWO and SPTE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTE has higher volatility (10.03%) compared to SPWO (7.90%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs SPTE's -25.55%.
On 1-year performance, SPTE leads with 52.26% vs 37.72% for SPWO. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 7.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 52.26% return vs 37.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPWO and SPTE have the same expense ratio: 0.55% per year.
SPWO has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.71% for SPTE.
SPWO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPTE is Technology Equities. SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index.
SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPWO и SPTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор