PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с SPTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPWOSPTE
Дох-ть с нач. г.15.96%27.53%
Дневная вол-ть15.97%25.00%
Макс. просадка-9.89%-18.15%
Текущая просадка-2.00%-6.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPWO и SPTE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и SPTE

С начала года, SPWO показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 27.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.39%
30.36%
SPWO
SPTE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и SPTE

И SPWO, и SPTE имеют комиссию равную 0.55%.


SPWO
SP Funds S&P World ETF
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPWO
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа SPWO и SPTE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и SPTE

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SPTE в 0.22%


TTM
SPWO
SP Funds S&P World ETF
0.95%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.22%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и SPTE

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки SPTE в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-6.58%
SPWO
SPTE

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и SPTE

Текущая волатильность для SP Funds S&P World ETF (SPWO) составляет 4.64%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
6.02%
SPWO
SPTE