Сравнение SPWO с SPTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).
SPWO и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и SPTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | 33.28% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у SPTE с доходностью -0.51%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и SPTE
И SPWO, и SPTE имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
SPWO vs. SPTE — Ранг доходности на риск
SPWO
SPTE
Сравнение SPWO c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.12 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.83 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.93 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и SPTE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и SPTE
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPTE в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и SPTE
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -25.55% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.05% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -9.07% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.26% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.01% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и SPTE
SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеют волатильность 8.76% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.89% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 16.89% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 27.00% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 25.73% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 25.73% | -7.32% |