PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с SPTE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 40.81% vs 55.68% for SPTE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 23.45%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 33.38%.

SPWO

1 день
0.42%
1 месяц
2.43%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.92%
1 год
40.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTE

1 день
-0.38%
1 месяц
1.64%
С начала года
33.38%
6 месяцев
33.62%
1 год
55.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и SPTE

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		23.45%26.32%9.25%1.36%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		33.38%26.37%33.28%0.29%

Correlation

The correlation between SPWO and SPTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between SPWO and SPTE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и SPTE

Секторы
SPWO
SPTE

Технологии

49.7%
98.9%

Промышленность

11.9%
0.2%

Здравоохранение

10.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

2.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

SPWO
49.7%
SPTE
98.9%

Промышленность

SPWO
11.9%
SPTE
0.2%

Здравоохранение

SPWO
10.8%
SPTE
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.3%
SPTE

-

Сырьевые материалы

SPWO
7.3%
SPTE

-

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.1%
SPTE

-

Энергетика

SPWO
2.6%
SPTE
0.1%

Коммуникационные услуги

SPWO
1.6%
SPTE

-

Финансовые услуги

SPWO
0.8%
SPTE

-

Недвижимость

SPWO
0.7%
SPTE

-

Коммунальные услуги

SPWO
0.3%
SPTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с ISDW.L
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXNSPTE с QQMG

Доходность на риск

SPWO vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPWOSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.27

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.82

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.05

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

13.93

-2.89

SPWO vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPWO и SPTE

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-25.55%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.80%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-7.07%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-4.09%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.01%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и SPTE

Текущая волатильность для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) составляет 11.03%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

13.32%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

21.11%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

24.85%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

26.62%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

26.62%

-6.74%

Сравнение комиссий SPWO и SPTE

И SPWO, и SPTE имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и SPTE

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPTE в 0.72%

ПозицияTTM20252024
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.72%0.96%0.48%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.05%1.29%1.24%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and SPTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (13.32%) compared to SPWO (11.03%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs SPTE's -25.55%.

On 1-year performance, SPTE leads with 55.68% vs 40.81% for SPWO. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 55.68% return vs 40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO and SPTE have the same expense ratio: 0.55% per year.

SPWO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.72% for SPTE.

SPWO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPTE is Technology Equities. SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор