- Эмитент
- SP Funds
- Дата выпуска
- 19 дек. 2023 г.
- Регион
- Global (Ex-U.S.)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $189M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 55K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.79M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) прибавил 21.3% с начала года. Текущая цена акции SPWO — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) показал доход в 21.28% с начала года и 37.72% за последние 12 месяцев.
SP Funds S&P World (ex-US) ETF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 13.41%
- С начала года
- 21.28%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPWO по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPWO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.46% | 6.67% | -9.65% | 12.47% | 7.53% | 1.63% | -7.27% | 2.75% | 21.28% | ||||
| 2025 | 4.65% | -1.69% | -2.31% | 0.86% | 5.09% | 5.23% | -0.76% | 2.30% | 7.87% | 2.87% | -2.12% | 2.20% | 26.32% |
| 2024 | -2.30% | 4.47% | 2.70% | -2.12% | 6.06% | 0.52% | 1.00% | 2.76% | 2.41% | -2.60% | -1.77% | -1.79% | 9.25% |
| 2023 | 1.36% | 1.36% |
Метрики бенчмарка
SP Funds S&P World (ex-US) ETF has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.98, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.63%) than losses (76.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.55, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 97.63%
- Участие в снижении
- 76.40%
Комиссия
Комиссия SPWO составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPWO имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 61% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPWO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.50 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 10.58 | -1.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SP Funds S&P World (ex-US) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.29% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SP Funds S&P World (ex-US) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.35 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SP Funds S&P World (ex-US) ETF показал максимальную просадку в 18.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка SP Funds S&P World (ex-US) ETF составляет 6.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.03%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 1mo 27d | 7mo 29dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.75%март 2026 г. | 1mo 2d | 25d | 1mo 27dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-12.63%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-9.89%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 20d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-7.16%июнь 2026 г. | 7d | 8d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SPWO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -56.78% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.10% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -0.17% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.69% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.14% | +2.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPWO
Добавьте SP Funds S&P World (ex-US) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPWO