PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SP Funds S&P World ETF (SPWO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентSP Funds
Дата выпуска19 дек. 2023 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SPWO составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SPWO с UMMA, SPWO с SPTE, SPWO с SPUS, SPWO с VXUS, SPWO с VEU, SPWO с VOO, SPWO с SPY, SPWO с CHPS, SPWO с KSA, SPWO с IS3S.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SP Funds S&P World ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.24%
10.57%
SPWO (SP Funds S&P World ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.96%19.77%
1 месяц-1.52%-0.67%
6 месяцев9.81%10.27%
1 годN/A31.07%
5 лет (среднегодовая)N/A13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPWO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.30%4.47%2.71%-2.12%6.06%0.52%1.00%2.76%2.41%-2.60%15.96%
20232.96%2.96%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPWO
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для SP Funds S&P World ETF. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SP Funds S&P World ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.22

Дивидендный доход

0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SP Funds S&P World ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-2.32%
SPWO (SP Funds S&P World ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SP Funds S&P World ETF показал максимальную просадку в 9.89%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

Текущая просадка SP Funds S&P World ETF составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.89%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.51
-6.32%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.127 мая 2024 г.42
-4.3%8 окт. 2024 г.1831 окт. 2024 г.
-4%2 янв. 2024 г.1117 янв. 2024 г.168 февр. 2024 г.27
-3.17%23 мая 2024 г.429 мая 2024 г.255 июл. 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SP Funds S&P World ETF составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
3.23%
SPWO (SP Funds S&P World ETF)
Benchmark (^GSPC)