PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPWO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30%
13.23%
SPWO
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.


SPWO

С начала года

11.13%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

0.30%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


SPWOVOO
Дневная вол-ть16.14%12.19%
Макс. просадка-9.89%-33.99%
Текущая просадка-6.08%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и VOO

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SPWO
SP Funds S&P World ETF
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPWO и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPWO
VOO

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и VOO

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и VOO

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.08%
-0.53%
SPWO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и VOO

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
3.99%
SPWO
VOO