Сравнение SPWO с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
SPWO и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWO или SPUS.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и SPUS
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 25.07%.
SPWO
11.13%
-4.22%
0.30%
N/A
N/A
N/A
SPUS
25.07%
1.91%
10.25%
29.97%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPWO | SPUS | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 16.14% | 15.30% |
| Макс. просадка | -9.89% | -30.80% |
| Текущая просадка | -6.08% | -1.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и SPUS
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между SPWO и SPUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPWO c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и SPUS
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPUS в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и SPUS
Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и SPUS
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.