PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 49.03% vs 40.24% for SPUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

SPWO

1 день
-1.20%
1 месяц
9.09%
С начала года
26.87%
6 месяцев
28.47%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и SPUS

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.87%26.32%9.25%2.96%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%1.40%

Correlation

The correlation between SPWO and SPUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between SPWO and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и SPUS

Секторы
SPWO
SPUS

Технологии

48.9%
57.3%

Промышленность

11.7%
7.0%

Здравоохранение

10.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.3%

Сырьевые материалы

6.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.9%

Энергетика

2.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
6.4%

Недвижимость

0.6%
1.4%

Коммунальные услуги

0.1%
0.3%

Финансовые услуги

0.0%

-

Технологии

SPWO
48.9%
SPUS
57.3%

Промышленность

SPWO
11.7%
SPUS
7.0%

Здравоохранение

SPWO
10.5%
SPUS
11.1%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.4%
SPUS
7.3%

Сырьевые материалы

SPWO
6.5%
SPUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.0%
SPUS
2.9%

Энергетика

SPWO
2.0%
SPUS
3.3%

Коммуникационные услуги

SPWO
0.7%
SPUS
6.4%

Недвижимость

SPWO
0.6%
SPUS
1.4%

Коммунальные услуги

SPWO
0.1%
SPUS
0.3%

Финансовые услуги

SPWO
0.0%
SPUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с WSHR.NEO
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с UMMASPUS с ISWD.L

Доходность на риск

SPWO vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.86

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.79

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.79

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

16.32

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.91

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SPWO и SPUS

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-30.80%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.66%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.86%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-6.21%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.47%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и SPUS

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.00%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

10.84%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

14.16%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

19.23%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

21.28%

-2.24%

Сравнение комиссий SPWO и SPUS

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и SPUS

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and SPUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (7.56%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs SPUS's -30.80%.

On 1-year performance, SPWO leads with 49.03% vs 40.24% for SPUS. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 49.03% return vs 40.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.

SPWO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.52% for SPUS.

SPWO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPUS is S&P 500. SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор