PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPWOSPUS
Дох-ть с нач. г.15.96%21.57%
Дневная вол-ть15.97%15.27%
Макс. просадка-9.89%-30.80%
Текущая просадка-2.00%-2.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPWO и SPUS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и SPUS

С начала года, SPWO показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 21.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.39%
23.27%
SPWO
SPUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и SPUS

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


SPWO
SP Funds S&P World ETF
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPWO
Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.00

Сравнение коэффициента Шарпа SPWO и SPUS


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и SPUS

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SPUS в 0.72%


TTM2023202220212020
SPWO
SP Funds S&P World ETF
0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.72%0.87%1.21%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и SPUS

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-2.63%
SPWO
SPUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и SPUS

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
4.34%
SPWO
SPUS