PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с UMMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPWO и UMMA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPWO и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.57%
-3.15%
SPWO
UMMA

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SPWO:

16.23%

UMMA:

16.70%

Макс. просадка

SPWO:

-9.89%

UMMA:

-34.17%

Текущая просадка

SPWO:

-7.21%

UMMA:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 6.34%.


SPWO

С начала года

9.81%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-0.83%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UMMA

С начала года

6.34%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

-3.31%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и UMMA

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.


UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
График комиссии UMMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPWO
UMMA


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и UMMA

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности UMMA в 1.09%


TTM20232022
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.13%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
1.09%1.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и UMMA

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.21%
-7.83%
SPWO
UMMA

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и UMMA

SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 4.75% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.75%
4.57%
SPWO
UMMA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab