PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 47.54% vs 51.77% for UMMA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 26.98%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

SPWO

1 день
0.09%
1 месяц
8.23%
С начала года
26.98%
6 месяцев
27.41%
1 год
47.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и UMMA

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.98%26.32%9.25%2.96%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%2.85%

Correlation

The correlation between SPWO and UMMA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between SPWO and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и UMMA

Секторы
SPWO
UMMA

Технологии

48.9%
42.9%

Промышленность

11.7%
13.5%

Здравоохранение

10.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.1%

Сырьевые материалы

6.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.6%

Энергетика

2.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
0.8%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Технологии

SPWO
48.9%
UMMA
42.9%

Промышленность

SPWO
11.7%
UMMA
13.5%

Здравоохранение

SPWO
10.5%
UMMA
16.6%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.4%
UMMA
8.1%

Сырьевые материалы

SPWO
6.5%
UMMA
9.3%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.0%
UMMA
5.6%

Энергетика

SPWO
2.0%
UMMA
2.9%

Коммуникационные услуги

SPWO
0.7%
UMMA
0.8%

Недвижимость

SPWO
0.6%
UMMA
0.5%

Коммунальные услуги

SPWO
0.1%
UMMA

-

Финансовые услуги

SPWO
0.0%
UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с WSHR.NEO
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPREUMMA с SPY

Доходность на риск

SPWO vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.59

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.44

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.48

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

13.60

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.58

+0.86

Просадки

Сравнение просадок SPWO и UMMA

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-34.17%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.93%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.90%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-9.81%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.82%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и UMMA

SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 7.55% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.54%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

17.26%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

20.11%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

20.55%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

20.55%

-1.53%

Сравнение комиссий SPWO и UMMA

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и UMMA

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPWO and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPWO has higher volatility (7.55%) compared to UMMA (7.54%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 51.77% vs 47.54% for SPWO. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 51.77% return vs 47.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

SPWO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.93% for UMMA.

SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: SP Funds and Wahed. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор