Сравнение SPWO с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
SPWO и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWO или UMMA.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и UMMA
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 6.29%.
SPWO
10.99%
-5.74%
0.49%
N/A
N/A
N/A
UMMA
6.29%
-5.66%
-2.10%
11.69%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPWO | UMMA | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 16.24% | 16.60% |
| Макс. просадка | -9.89% | -34.17% |
| Текущая просадка | -6.20% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и UMMA
SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Корреляция
Корреляция между SPWO и UMMA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPWO c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и UMMA
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности UMMA в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.10% | 1.09% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и UMMA
Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и UMMA
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.