Сравнение SPWO с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
SPWO и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и UMMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 3.97% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 4.60% | 26.65% | 4.67% | 2.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 4.60%.
SPWO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и UMMA
SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Доходность на риск
SPWO vs. UMMA — Ранг доходности на риск
SPWO
UMMA
Сравнение SPWO c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.01 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.06 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 8.03 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.31 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и UMMA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и UMMA
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности UMMA в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.25% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.18% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и UMMA
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и UMMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -34.17% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.93% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -11.08% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -10.12% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.84% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и UMMA
SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 8.65% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 9.10% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 15.14% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 21.03% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 20.24% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 20.24% | -1.84% |