Сравнение SPWO с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
SPWO и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и UMMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 2.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 5.89%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и UMMA
SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Доходность на риск
SPWO vs. UMMA — Ранг доходности на риск
SPWO
UMMA
Сравнение SPWO c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.12 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.19 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.69 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.33 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и UMMA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и UMMA
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности UMMA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и UMMA
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и UMMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -34.17% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.93% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -9.99% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -10.12% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.77% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и UMMA
Текущая волатильность для SP Funds S&P World ETF (SPWO) составляет 8.76%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.33% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 15.21% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 20.99% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.24% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.24% | -1.83% |