PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с UMMA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SPWO is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past year, SPWO returned 40.81% vs 49.17% for UMMA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 23.45%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 30.40%.

SPWO

1 день
0.42%
1 месяц
2.43%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.92%
1 год
40.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
0.68%
1 месяц
5.16%
С начала года
30.40%
6 месяцев
30.71%
1 год
49.17%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и UMMA

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		23.45%26.32%9.25%1.36%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		30.40%26.65%4.67%0.99%

Correlation

The correlation between SPWO and UMMA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between SPWO and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и UMMA

Секторы
SPWO
UMMA

Технологии

49.7%
48.2%

Промышленность

11.9%
12.1%

Здравоохранение

10.8%
14.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.3%

Сырьевые материалы

7.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Энергетика

2.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.0%

Финансовые услуги

0.8%
0.0%

Недвижимость

0.7%
0.4%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

SPWO
49.7%
UMMA
48.2%

Промышленность

SPWO
11.9%
UMMA
12.1%

Здравоохранение

SPWO
10.8%
UMMA
14.8%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.3%
UMMA
7.3%

Сырьевые материалы

SPWO
7.3%
UMMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.1%
UMMA
5.0%

Энергетика

SPWO
2.6%
UMMA
2.4%

Коммуникационные услуги

SPWO
1.6%
UMMA
1.0%

Финансовые услуги

SPWO
0.8%
UMMA
0.0%

Недвижимость

SPWO
0.7%
UMMA
0.4%

Коммунальные услуги

SPWO
0.3%
UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с ISDW.L
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPREUMMA с SPY

Доходность на риск

SPWO vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPWOUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.18

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.81

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.31

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

12.63

-1.59

SPWO vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPWO и UMMA

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-34.17%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.93%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.42%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-9.73%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.90%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и UMMA

Текущая волатильность для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) составляет 11.03%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

12.07%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

20.30%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

22.74%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

21.08%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.08%

-1.20%

Сравнение комиссий SPWO и UMMA

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и UMMA

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности UMMA в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.05%1.29%1.24%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.94%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPWO and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMMA has higher volatility (12.07%) compared to SPWO (11.03%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 49.17% vs 40.81% for SPWO. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 49.17% return vs 40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

SPWO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.94% for UMMA.

They also come from different issuers: SP Funds and Wahed. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор