PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPWO с ISWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).

SPWO и ISWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPWO и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		4.71%26.32%9.25%2.96%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.56%20.00%6.05%0.87%
Разные валюты инструментов

SPWO торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у ISWD.L с доходностью 1.56%.

SPWO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
6.19%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
2.36%
1 месяц
-3.83%
С начала года
1.56%
6 месяцев
5.61%
1 год
26.15%
3 года*
14.00%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с SPY
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с UMMAISWD.L с NREFISWD.L с IVV

Сравнение комиссий SPWO и ISWD.L

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
SPWO
SP Funds S&P World ETF

Доходность на риск

SPWO vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOISWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.23

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.84

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

11.79

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.59

Корреляция

Корреляция между SPWO и ISWD.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и ISWD.L

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ISWD.L в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и ISWD.L

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и ISWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPWOISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-31.52%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.07%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-3.11%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.64%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.79%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и ISWD.L

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPWOISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

4.70%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

9.85%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

16.14%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

15.41%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.62%

+2.79%