PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPWO и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SPWO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11%
-0.01%
SPWO
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPWO:

0.76

VXUS:

0.55

Коэф-т Сортино

SPWO:

1.16

VXUS:

0.83

Коэф-т Омега

SPWO:

1.14

VXUS:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPWO:

1.23

VXUS:

0.74

Коэф-т Мартина

SPWO:

3.75

VXUS:

2.23

Индекс Язвы

SPWO:

3.25%

VXUS:

3.10%

Дневная вол-ть

SPWO:

16.14%

VXUS:

12.69%

Макс. просадка

SPWO:

-9.89%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

SPWO:

-6.22%

VXUS:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 5.60%.


SPWO

С начала года

10.98%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

1.14%

1 год

12.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

5.60%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.02%

1 год

6.89%

5 лет

4.50%

10 лет

4.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и VXUS

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


SPWO
SP Funds S&P World ETF
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPWO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.760.55
Коэффициент Сортино SPWO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.160.83
Коэффициент Омега SPWO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.10
Коэффициент Кальмара SPWO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.230.81
Коэффициент Мартина SPWO, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.752.23
SPWO
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.550.600.650.700.75
0.76
0.55
SPWO
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и VXUS

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VXUS в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.35%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и VXUS

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.22%
-7.86%
SPWO
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и VXUS

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.86%
3.47%
SPWO
VXUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab