PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPWO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30%
0.04%
SPWO
VXUS

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.78%.


SPWO

С начала года

11.13%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

0.30%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VXUS

С начала года

6.78%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

0.03%

1 год

12.91%

5 лет (среднегодовая)

5.53%

10 лет (среднегодовая)

4.78%

Основные характеристики


SPWOVXUS
Дневная вол-ть16.14%12.68%
Макс. просадка-9.89%-35.97%
Текущая просадка-6.08%-6.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и VXUS

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


SPWO
SP Funds S&P World ETF
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPWO и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPWO
VXUS

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и VXUS

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VXUS в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и VXUS

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.08%
-6.82%
SPWO
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и VXUS

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
3.73%
SPWO
VXUS