PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWO с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPWOVXUS
Дох-ть с нач. г.15.96%8.55%
Дневная вол-ть15.97%12.75%
Макс. просадка-9.89%-35.97%
Текущая просадка-2.00%-5.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPWO и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и VXUS

С начала года, SPWO показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 8.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.39%
11.85%
SPWO
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPWO и VXUS

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


SPWO
SP Funds S&P World ETF
График комиссии SPWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPWO
Коэффициент Шарпа
Нет данных
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.73

Сравнение коэффициента Шарпа SPWO и VXUS


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и VXUS

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VXUS в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPWO
SP Funds S&P World ETF
0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.95%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и VXUS

Максимальная просадка SPWO за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-5.28%
SPWO
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и VXUS

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
2.92%
SPWO
VXUS