Сравнение SPWO с EIS
SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index while EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 37.72% vs 37.81% for EIS. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for EIS.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и EIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 9.97%.
SPWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 13.41%
- С начала года
- 21.28%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.30%
EIS
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.18%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 10.94%
- Всё время*
- 6.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.35M | $7.76M | $10.43M | |
| $1.98M | $1.79M | $2.00M |
Сравнение доходности по годам SPWO и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 21.28% | 26.32% | 9.25% | 1.36% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 9.97% | 45.11% | 34.50% | 0.87% |
Correlation
The correlation between SPWO and EIS is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between SPWO and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPWO и EIS
Секторы
SPWO
EIS
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
SPWO
EIS
Промышленность
SPWO
EIS
Здравоохранение
SPWO
EIS
Потребительский циклический сектор
SPWO
EIS
Сырьевые материалы
SPWO
EIS
Потребительский защитный сектор
SPWO
EIS
Энергетика
SPWO
EIS
Коммуникационные услуги
SPWO
EIS
Финансовые услуги
SPWO
EIS
Недвижимость
SPWO
EIS
Коммунальные услуги
SPWO
EIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPWO vs. EIS — Ранг доходности на риск
SPWO
EIS
Сравнение SPWO c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPWO | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.47 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.01 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPWO и EIS
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и EIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPWO | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -51.94% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -15.37% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -12.12% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -13.88% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 5.41% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и EIS
SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с iShares MSCI Israel ETF (EIS) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPWO | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 6.83% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 18.99% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 23.49% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 22.37% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 21.32% | -0.95% |
Сравнение комиссий SPWO и EIS
SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и EIS
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EIS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.55% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 1.07% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPWO and EIS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPWO has higher volatility (7.90%) compared to EIS (6.83%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs EIS's -51.94%.
On 1-year performance, EIS leads with 37.81% vs 37.72% for SPWO. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIS has performed better with a 37.81% return vs 37.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.
EIS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.07% for SPWO.
SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: SP Funds and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.59% for EIS.
EIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPWO и EIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор