Сравнение EIS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EIS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.08% против 14.06% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и SPY
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EIS vs. SPY — Ранг доходности на риск
EIS
SPY
Сравнение EIS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.96 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.49 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.53 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 7.27 | +11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.96 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EIS и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и SPY
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и SPY
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -55.19% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.05% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -24.50% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -33.72% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.53% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -9.09% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.54% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и SPY
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 5.35% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 9.50% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 19.06% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 17.06% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.92% | +3.03% |