Сравнение EIS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EIS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIS или SPY.
Основные характеристики
| EIS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.73% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 13.18% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | -2.61% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.52% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.08% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 20.73% | 11.63% |
| Макс. просадка | -51.94% | -55.19% |
| Current Drawdown | -21.96% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между EIS и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIS и SPY
С начала года, EIS показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.08% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и SPY
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и SPY
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.35% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% | 1.86% | 2.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и SPY
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и SPY
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.