Сравнение EIS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EIS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIS или SPY.
Основные характеристики
| EIS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.83% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 38.31% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -2.26% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 11.47 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 12.18% |
| Макс. просадка | -51.94% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.69% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между EIS и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIS и SPY
С начала года, EIS показывает доходность 22.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.45% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и SPY
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и SPY
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.10% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.17% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% | 1.86% | 2.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и SPY
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и SPY
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.