Сравнение EIS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Invesco QQQ (QQQ).
EIS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIS или QQQ.
Основные характеристики
| EIS | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.51% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 42.00% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -2.29% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.28% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 17.47% |
| Макс. просадка | -51.94% | -82.98% |
| Текущая просадка | -7.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EIS и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIS и QQQ
С начала года, EIS показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.28% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и QQQ
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и QQQ
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.11% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.17% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% | 1.86% | 2.20% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и QQQ
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 4.09%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.