Сравнение EIS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
EIS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.08% против 18.99% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и QQQ
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
EIS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EIS
QQQ
Сравнение EIS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.07 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.66 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.00 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 7.32 | +11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.07 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EIS и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и QQQ
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и QQQ
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -82.97% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.62% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -35.12% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -35.12% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.86% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -32.99% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.44% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и QQQ
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 6.61% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 12.82% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 22.70% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 22.38% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 22.25% | -1.30% |