PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 11.69%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EIS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.69% против 15.60% соответственно.

EIS

1 день
0.75%
1 месяц
-9.50%
С начала года
10.08%
6 месяцев
7.69%
1 год
33.35%
3 года*
32.02%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.69%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		10.08%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EIS and VOO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.67

The correlation between EIS and VOO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIS и VOO

Секторы
EIS
VOO

Финансовые услуги

32.3%
10.9%

Технологии

19.5%
39.1%

Промышленность

11.2%
7.6%

Здравоохранение

9.6%
8.3%

Недвижимость

8.9%
1.8%

Коммунальные услуги

6.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

2.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.5%

Энергетика

2.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Финансовые услуги

EIS
32.3%
VOO
10.9%

Технологии

EIS
19.5%
VOO
39.1%

Промышленность

EIS
11.2%
VOO
7.6%

Здравоохранение

EIS
9.6%
VOO
8.3%

Недвижимость

EIS
8.9%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

EIS
6.3%
VOO
2.5%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.7%
VOO
9.8%

Коммуникационные услуги

EIS
2.5%
VOO
10.5%

Энергетика

EIS
2.3%
VOO
3.2%

Потребительский защитный сектор

EIS
1.8%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

EIS
1.7%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPTEIS с EPU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

EIS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.80

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.46

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.51

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

11.16

-2.88

EIS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIS и VOO

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-33.99%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-8.90%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-18.69%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-24.52%

-17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-33.99%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-3.23%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-3.68%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.00%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и VOO

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

4.80%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

9.79%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

12.43%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

16.91%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

18.02%

+3.21%

Сравнение комиссий EIS и VOO

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и VOO

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EIS and VOO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (10.14%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.60% vs 11.69% for EIS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.60% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EIS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.05% for VOO.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор