PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIS с IZRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIS и IZRL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EIS и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
67.51%
15.98%
EIS
IZRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIS:

1.77

IZRL:

0.69

Коэф-т Сортино

EIS:

2.39

IZRL:

1.07

Коэф-т Омега

EIS:

1.31

IZRL:

1.13

Коэф-т Кальмара

EIS:

1.22

IZRL:

0.28

Коэф-т Мартина

EIS:

8.58

IZRL:

2.12

Индекс Язвы

EIS:

3.84%

IZRL:

6.88%

Дневная вол-ть

EIS:

18.55%

IZRL:

21.15%

Макс. просадка

EIS:

-51.94%

IZRL:

-59.98%

Текущая просадка

EIS:

-2.32%

IZRL:

-41.91%

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у IZRL с доходностью 12.86%.


EIS

С начала года

31.78%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

26.55%

1 год

32.67%

5 лет

7.03%

10 лет

6.27%

IZRL

С начала года

12.86%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

12.98%

1 год

16.32%

5 лет

-0.18%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и IZRL

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.


EIS
iShares MSCI Israel ETF
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IZRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIS c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.770.69
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.391.07
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.13
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.220.28
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.582.12
EIS
IZRL

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IZRL равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
0.69
EIS
IZRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и IZRL

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как IZRL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.41%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIS и IZRL

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IZRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.32%
-41.91%
EIS
IZRL

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и IZRL

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 5.32%, в то время как у ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.32%
5.96%
EIS
IZRL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab