PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIS с IZRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIS с IZRL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL).

EIS и IZRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IZRL - это пассивный фонд от ARK Investment Management, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIS или IZRL.

Корреляция

Корреляция между EIS и IZRL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIS и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIS:

1.78

IZRL:

0.84

Коэф-т Сортино

EIS:

2.47

IZRL:

1.25

Коэф-т Омега

EIS:

1.31

IZRL:

1.15

Коэф-т Кальмара

EIS:

1.67

IZRL:

0.38

Коэф-т Мартина

EIS:

8.05

IZRL:

2.63

Индекс Язвы

EIS:

4.73%

IZRL:

7.48%

Дневная вол-ть

EIS:

20.56%

IZRL:

24.42%

Макс. просадка

EIS:

-51.94%

IZRL:

-59.98%

Текущая просадка

EIS:

-0.87%

IZRL:

-36.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIS показывает доходность 7.66%, а IZRL немного ниже – 7.64%.

EIS

С начала года

7.66%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

18.12%

1 год

36.32%

5 лет

12.54%

10 лет

6.38%

IZRL

С начала года

7.64%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

17.06%

1 год

20.26%

5 лет

2.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIS и IZRL

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.

EIS
iShares MSCI Israel ETF
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIS и IZRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг риск-скорректированной доходности EIS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
IZRL
Ранг риск-скорректированной доходности IZRL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IZRL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIS c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IZRL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и IZRL

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IZRL в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.28%1.38%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		0.42%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIS и IZRL

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IZRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и IZRL

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 5.74%, в то время как у ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...