Сравнение EIS с IZRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL).
EIS и IZRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и IZRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и IZRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 4.34% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у IZRL с доходностью -8.43%.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и IZRL
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.
Доходность на риск
EIS vs. IZRL — Ранг доходности на риск
EIS
IZRL
Сравнение EIS c IZRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | IZRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.22 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.83 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.69 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 5.45 | +13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.22 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.10 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EIS и IZRL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и IZRL
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IZRL в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и IZRL
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IZRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -59.98% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -18.27% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -53.21% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -25.59% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -25.93% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.66% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и IZRL
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 8.10% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 15.85% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 24.11% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 24.21% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 24.90% | -3.95% |