PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIS с IZRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIS и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
5.63%
EIS
IZRL

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 25.86%, что значительно выше, чем у IZRL с доходностью 9.64%.


EIS

С начала года

25.86%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

19.32%

1 год

35.89%

5 лет (среднегодовая)

6.19%

10 лет (среднегодовая)

5.87%

IZRL

С начала года

9.64%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

5.79%

1 год

20.37%

5 лет (среднегодовая)

-0.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EISIZRL
Коэф-т Шарпа2.061.03
Коэф-т Сортино2.711.50
Коэф-т Омега1.361.18
Коэф-т Кальмара1.280.40
Коэф-т Мартина9.923.12
Индекс Язвы3.83%6.88%
Дневная вол-ть18.43%20.80%
Макс. просадка-51.94%-59.98%
Текущая просадка-4.39%-43.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и IZRL

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.


EIS
iShares MSCI Israel ETF
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IZRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EIS и IZRL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIS c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.03
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.711.50
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.18
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.280.40
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.923.12
EIS
IZRL

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IZRL равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.03
EIS
IZRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и IZRL

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IZRL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.07%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIS и IZRL

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IZRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.39%
-43.57%
EIS
IZRL

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и IZRL

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 4.37%, в то время как у ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
7.65%
EIS
IZRL