PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIS с IZRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISIZRL
Дох-ть с нач. г.21.51%5.74%
Дох-ть за 1 год42.00%25.45%
Дох-ть за 3 года-2.29%-13.47%
Дох-ть за 5 лет5.56%-0.12%
Коэф-т Шарпа2.081.13
Коэф-т Сортино2.781.62
Коэф-т Омега1.361.20
Коэф-т Кальмара1.130.41
Коэф-т Мартина10.333.39
Индекс Язвы3.83%6.85%
Дневная вол-ть19.00%20.65%
Макс. просадка-51.94%-59.98%
Текущая просадка-7.69%-45.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EIS и IZRL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EIS и IZRL

С начала года, EIS показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у IZRL с доходностью 5.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.60%
3.36%
EIS
IZRL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и IZRL

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.


EIS
iShares MSCI Israel ETF
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии IZRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIS c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.33
IZRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IZRL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IZRL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IZRL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IZRL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IZRL, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.39

Сравнение коэффициента Шарпа EIS и IZRL

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IZRL равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.13
EIS
IZRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и IZRL

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как IZRL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.11%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIS и IZRL

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IZRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
-45.57%
EIS
IZRL

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и IZRL

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 4.09%, в то время как у ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
7.34%
EIS
IZRL