PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIS с ISRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISISRA
Дох-ть с нач. г.21.51%16.81%
Дох-ть за 1 год42.00%37.17%
Дох-ть за 3 года-2.29%-5.97%
Дох-ть за 5 лет5.56%4.77%
Дох-ть за 10 лет5.28%4.34%
Коэф-т Шарпа2.082.03
Коэф-т Сортино2.782.74
Коэф-т Омега1.361.34
Коэф-т Кальмара1.130.87
Коэф-т Мартина10.339.24
Индекс Язвы3.83%3.75%
Дневная вол-ть19.00%17.10%
Макс. просадка-51.94%-45.02%
Текущая просадка-7.69%-17.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EIS и ISRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EIS и ISRA

С начала года, EIS показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у ISRA с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции ISRA по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.60%
14.13%
EIS
ISRA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и ISRA

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ISRA в 0.60%.


ISRA
VanEck Vectors Israel ETF
График комиссии ISRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIS c ISRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.33
ISRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISRA, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISRA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISRA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISRA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISRA, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.24

Сравнение коэффициента Шарпа EIS и ISRA

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISRA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и ISRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.03
EIS
ISRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и ISRA

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ISRA в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.11%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
ISRA
VanEck Vectors Israel ETF
1.62%1.90%1.36%1.27%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%2.51%0.54%

Просадки

Сравнение просадок EIS и ISRA

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ISRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
-17.42%
EIS
ISRA

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и ISRA

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.81%
EIS
ISRA