PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIS с ISRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIS и ISRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.49%
10.40%
EIS
ISRA

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 21.56%, что значительно выше, чем у ISRA с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции ISRA по среднегодовой доходности: 5.36% против 4.30% соответственно.


EIS

С начала года

21.56%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

13.49%

1 год

34.68%

5 лет (среднегодовая)

5.42%

10 лет (среднегодовая)

5.36%

ISRA

С начала года

15.83%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

10.40%

1 год

28.26%

5 лет (среднегодовая)

4.29%

10 лет (среднегодовая)

4.30%

Основные характеристики


EISISRA
Коэф-т Шарпа1.951.78
Коэф-т Сортино2.582.41
Коэф-т Омега1.341.30
Коэф-т Кальмара1.140.82
Коэф-т Мартина9.327.86
Индекс Язвы3.83%3.76%
Дневная вол-ть18.37%16.61%
Макс. просадка-51.94%-45.02%
Текущая просадка-7.65%-18.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и ISRA

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ISRA в 0.60%.


ISRA
VanEck Vectors Israel ETF
График комиссии ISRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EIS и ISRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIS c ISRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.951.78
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.582.41
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.30
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.140.82
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.327.86
EIS
ISRA

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISRA равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и ISRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.78
EIS
ISRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и ISRA

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ISRA в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.11%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
ISRA
VanEck Vectors Israel ETF
1.64%1.90%1.36%1.27%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%2.51%0.54%

Просадки

Сравнение просадок EIS и ISRA

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ISRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-18.12%
EIS
ISRA

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и ISRA

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
4.13%
EIS
ISRA