PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с ISRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с ISRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and ISRA (VanEck Israel ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while ISRA is a Global Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 11.80%/yr vs 10.78%/yr for ISRA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EIS и ISRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и VanEck Israel ETF (ISRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у ISRA с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции ISRA по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.78% соответственно.

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и ISRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%26.77%-7.04%15.07%

Correlation

The correlation between EIS and ISRA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.88

The correlation between EIS and ISRA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIS и ISRA

Секторы
EIS
ISRA

Финансовые услуги

34.6%
38.3%

Технологии

17.8%
22.2%

Промышленность

10.9%
10.5%

Здравоохранение

9.8%
11.8%

Недвижимость

9.1%
4.7%

Коммунальные услуги

6.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

2.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.5%

Энергетика

2.0%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.2%

Финансовые услуги

EIS
34.6%
ISRA
38.3%

Технологии

EIS
17.8%
ISRA
22.2%

Промышленность

EIS
10.9%
ISRA
10.5%

Здравоохранение

EIS
9.8%
ISRA
11.8%

Недвижимость

EIS
9.1%
ISRA
4.7%

Коммунальные услуги

EIS
6.6%
ISRA
5.0%

Коммуникационные услуги

EIS
2.7%
ISRA
1.8%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.5%
ISRA
1.9%

Потребительский защитный сектор

EIS
2.3%
ISRA
1.5%

Энергетика

EIS
2.0%
ISRA
2.1%

Сырьевые материалы

EIS
1.8%
ISRA
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

VanEck Israel ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPTEIS с EPU
Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHGISRA с BIZD

Доходность на риск

EIS vs. ISRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c ISRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и VanEck Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISISRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.00

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.79

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.78

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

14.30

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. ISRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISRA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и ISRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISISRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.00

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EIS и ISRA

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ISRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISISRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-45.02%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.02%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-27.74%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-45.02%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-45.02%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-4.35%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-11.18%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.91%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и ISRA

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с VanEck Israel ETF (ISRA) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISISRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.18%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

14.88%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

20.84%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

21.86%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

20.91%

+0.17%

Сравнение комиссий EIS и ISRA

И EIS, и ISRA имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и ISRA

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ISRA в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EIS and ISRA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EIS has higher volatility (6.37%) compared to ISRA (5.18%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs ISRA's -45.02%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.80% vs 10.78% for ISRA. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ISRA has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.80% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS and ISRA have the same expense ratio: 0.59% per year.

ISRA has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.22% for EIS.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ISRA is Global Equities. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while ISRA tracks BlueStar Israel Global Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и ISRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор