PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIS с ITEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EISITEQ
Дох-ть с нач. г.21.51%9.75%
Дох-ть за 1 год42.00%32.45%
Дох-ть за 3 года-2.29%-10.77%
Дох-ть за 5 лет5.56%3.97%
Коэф-т Шарпа2.081.56
Коэф-т Сортино2.782.11
Коэф-т Омега1.361.27
Коэф-т Кальмара1.130.59
Коэф-т Мартина10.335.61
Индекс Язвы3.83%5.44%
Дневная вол-ть19.00%19.52%
Макс. просадка-51.94%-54.59%
Текущая просадка-7.69%-35.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EIS и ITEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EIS и ITEQ

С начала года, EIS показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у ITEQ с доходностью 9.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.60%
13.80%
EIS
ITEQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и ITEQ

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.


ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF
График комиссии ITEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIS c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.33
ITEQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITEQ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITEQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITEQ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITEQ, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITEQ, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.61

Сравнение коэффициента Шарпа EIS и ITEQ

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ITEQ равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.56
EIS
ITEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и ITEQ

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как ITEQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.11%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.08%0.57%0.02%0.29%0.54%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIS и ITEQ

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке ITEQ в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ITEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
-35.93%
EIS
ITEQ

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и ITEQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 4.09%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
5.08%
EIS
ITEQ