Сравнение EIS с ITEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ).
EIS и ITEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и ITEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и ITEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ITEQ с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции ITEQ по среднегодовой доходности: 11.08% против 9.59% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и ITEQ
EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.
Доходность на риск
EIS vs. ITEQ — Ранг доходности на риск
EIS
ITEQ
Сравнение EIS c ITEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | ITEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.80 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.25 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 1.71 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 4.49 | +14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.80 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.08 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EIS и ITEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и ITEQ
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ITEQ в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и ITEQ
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ITEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -54.63% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -13.07% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -50.29% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -54.63% | +12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -24.38% | +18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -18.51% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.98% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и ITEQ
Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 9.63%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 10.41% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 17.52% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 25.73% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 25.05% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 23.28% | -2.33% |