PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с ITEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 11.80%/yr vs 10.96%/yr for ITEQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности EIS и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIS показывает доходность 17.63%, а ITEQ немного ниже – 16.91%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции ITEQ по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.96% соответственно.

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и ITEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%

Correlation

The correlation between EIS and ITEQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.74

The correlation between EIS and ITEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIS и ITEQ

Секторы
EIS
ITEQ

Финансовые услуги

34.6%
5.1%

Технологии

17.8%
58.7%

Промышленность

10.9%
16.6%

Здравоохранение

9.8%
2.3%

Недвижимость

9.1%

-

Коммунальные услуги

6.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

2.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Энергетика

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Финансовые услуги

EIS
34.6%
ITEQ
5.1%

Технологии

EIS
17.8%
ITEQ
58.7%

Промышленность

EIS
10.9%
ITEQ
16.6%

Здравоохранение

EIS
9.8%
ITEQ
2.3%

Недвижимость

EIS
9.1%
ITEQ

-

Коммунальные услуги

EIS
6.6%
ITEQ
10.1%

Коммуникационные услуги

EIS
2.7%
ITEQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.5%
ITEQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

EIS
2.3%
ITEQ

-

Энергетика

EIS
2.0%
ITEQ
2.0%

Сырьевые материалы

EIS
1.8%
ITEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с QQQEIS с EGPTEIS с EPU
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQITEQ с SPY

Доходность на риск

EIS vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.16

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.67

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.03

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

5.44

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ITEQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISITEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.16

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.03

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EIS и ITEQ

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-54.63%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-13.07%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-26.78%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-50.29%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-54.63%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-13.38%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-18.52%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.86%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и ITEQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 6.37%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.60%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

17.30%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

22.76%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

24.96%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

23.40%

-2.32%

Сравнение комиссий EIS и ITEQ

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и ITEQ

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ITEQ в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIS and ITEQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.60%) compared to EIS (6.37%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs ITEQ's -54.63%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.80% vs 10.96% for ITEQ. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.80% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

EIS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.72% for ITEQ.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ITEQ is Technology Equities. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. They also come from different issuers: iShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.75% for ITEQ.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор