PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIS с ITEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIS и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
11.75%
EIS
ITEQ

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 25.86%, что значительно выше, чем у ITEQ с доходностью 12.07%.


EIS

С начала года

25.86%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

19.32%

1 год

35.89%

5 лет (среднегодовая)

6.19%

10 лет (среднегодовая)

5.87%

ITEQ

С начала года

12.07%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

12.72%

1 год

23.39%

5 лет (среднегодовая)

4.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EISITEQ
Коэф-т Шарпа2.061.27
Коэф-т Сортино2.711.76
Коэф-т Омега1.361.22
Коэф-т Кальмара1.280.53
Коэф-т Мартина9.924.54
Индекс Язвы3.83%5.46%
Дневная вол-ть18.43%19.50%
Макс. просадка-51.94%-54.59%
Текущая просадка-4.39%-34.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIS и ITEQ

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.


ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF
График комиссии ITEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EIS и ITEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIS c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIS, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.27
Коэффициент Сортино EIS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.711.76
Коэффициент Омега EIS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.22
Коэффициент Кальмара EIS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.280.53
Коэффициент Мартина EIS, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.924.54
EIS
ITEQ

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ITEQ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.27
EIS
ITEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и ITEQ

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как ITEQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.07%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.08%0.57%0.02%0.29%0.54%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIS и ITEQ

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке ITEQ в -54.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и ITEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.39%
-34.58%
EIS
ITEQ

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и ITEQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 4.37%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
6.26%
EIS
ITEQ