PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с MAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с MAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and MAGSX (Madison Aggressive Allocation Fund) are both funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%), while MAGSX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, SPUU returned 24.74%/yr vs 7.63%/yr for MAGSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.71%/yr for MAGSX.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и MAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у MAGSX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции MAGSX по среднегодовой доходности: 24.74% против 7.63% соответственно.

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%

MAGSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
21.06%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и MAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		11.14%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%

Correlation

The correlation between SPUU and MAGSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.91

The correlation between SPUU and MAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Madison Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT

Доходность на риск

SPUU vs. MAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c MAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUMAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.02

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.91

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.49

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

10.56

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. MAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGSX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и MAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUMAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPUU и MAGSX

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и MAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUMAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-56.06%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-8.63%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-15.35%

-19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-21.13%

-25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-23.20%

-36.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.59%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-9.47%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.03%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и MAGSX

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUMAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.34%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

8.59%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

10.64%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

12.18%

+21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

13.07%

+22.69%

Сравнение комиссий SPUU и MAGSX

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MAGSX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и MAGSX

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MAGSX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		5.55%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and MAGSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (5.60%) compared to MAGSX (3.34%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs MAGSX's -56.06%.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и MAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор