Сравнение SPUU с MAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).
SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUU и MAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и MAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у MAGSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции MAGSX по среднегодовой доходности: 21.84% против 6.56% соответственно.
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и MAGSX
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MAGSX в 0.71%.
Доходность на риск
SPUU vs. MAGSX — Ранг доходности на риск
SPUU
MAGSX
Сравнение SPUU c MAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | MAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.18 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и MAGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и MAGSX
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MAGSX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и MAGSX
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и MAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -56.06% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -10.11% | -12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -21.13% | -25.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | -23.20% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -6.44% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -9.54% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.38% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и MAGSX
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 5.14% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 8.16% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 14.16% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 12.07% | +21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 13.01% | +22.71% |