Сравнение SPUU с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SPUU и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -10.01%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 21.67% против 29.40% соответственно.
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и QLD
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SPUU vs. QLD — Ранг доходности на риск
SPUU
QLD
Сравнение SPUU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 4.88 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и QLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и QLD
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и QLD
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -83.13% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -25.13% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -63.68% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | -63.68% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -20.10% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -18.30% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 7.67% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и QLD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.70%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 12.96% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 25.55% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 44.91% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 44.77% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 44.47% | -8.74% |