PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPUUQLD
Дох-ть с нач. г.49.54%45.65%
Дох-ть за 1 год76.11%74.26%
Дох-ть за 3 года11.53%7.48%
Дох-ть за 5 лет23.78%32.57%
Дох-ть за 10 лет20.94%29.89%
Коэф-т Шарпа3.152.13
Коэф-т Сортино3.752.61
Коэф-т Омега1.521.35
Коэф-т Кальмара3.002.34
Коэф-т Мартина19.549.30
Индекс Язвы3.93%8.02%
Дневная вол-ть24.31%34.98%
Макс. просадка-59.35%-83.13%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPUU и QLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и QLD

С начала года, SPUU показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 45.65%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 20.94% против 29.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.70%
29.60%
SPUU
QLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и QLD

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54
QLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLD, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLD, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLD, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.30

Сравнение коэффициента Шарпа SPUU и QLD

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
2.13
SPUU
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и QLD

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QLD в 0.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.66%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.26%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и QLD

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPUU
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и QLD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 7.86%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.86%
10.35%
SPUU
QLD