PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUU и QLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPUU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
628.37%
1,628.82%
SPUU
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

2.09

QLD:

1.44

Коэф-т Сортино

SPUU:

2.63

QLD:

1.91

Коэф-т Омега

SPUU:

1.36

QLD:

1.26

Коэф-т Кальмара

SPUU:

3.06

QLD:

1.97

Коэф-т Мартина

SPUU:

12.81

QLD:

6.36

Индекс Язвы

SPUU:

4.02%

QLD:

8.10%

Дневная вол-ть

SPUU:

24.60%

QLD:

35.75%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

SPUU:

-5.01%

QLD:

-7.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUU показывает доходность 47.31%, а QLD немного ниже – 46.97%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 20.20% против 29.38% соответственно.


SPUU

С начала года

47.31%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

15.04%

1 год

48.18%

5 лет

21.30%

10 лет

20.20%

QLD

С начала года

46.97%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

11.40%

1 год

48.10%

5 лет

30.20%

10 лет

29.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и QLD

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.091.44
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.631.91
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.26
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.061.97
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 12.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.816.36
SPUU
QLD

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09
1.44
SPUU
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и QLD

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.47%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и QLD

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.01%
-7.32%
SPUU
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и QLD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 7.51%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.51%
10.67%
SPUU
QLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab