PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.06%
18.39%
SPUU
QLD

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 48.15%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 40.38%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 20.42% против 28.73% соответственно.


SPUU

С начала года

48.15%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

24.06%

1 год

61.63%

5 лет (среднегодовая)

23.25%

10 лет (среднегодовая)

20.42%

QLD

С начала года

40.38%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

18.39%

1 год

54.20%

5 лет (среднегодовая)

31.46%

10 лет (среднегодовая)

28.73%

Основные характеристики


SPUUQLD
Коэф-т Шарпа2.621.60
Коэф-т Сортино3.202.08
Коэф-т Омега1.441.28
Коэф-т Кальмара3.382.08
Коэф-т Мартина15.906.90
Индекс Язвы3.95%8.05%
Дневная вол-ть24.02%34.80%
Макс. просадка-59.35%-83.13%
Текущая просадка-1.93%-3.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и QLD

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPUU и QLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.621.60
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.202.08
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.28
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.382.08
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.906.90
SPUU
QLD

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.60
SPUU
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и QLD

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности QLD в 0.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.67%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.27%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и QLD

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.93%
-3.75%
SPUU
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и QLD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 7.98%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
10.86%
SPUU
QLD