PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.82%
18.59%
SPUU
SSO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUU показывает доходность 44.36%, а SSO немного ниже – 43.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPUU имеют среднегодовую доходность 20.30%, а акции SSO немного отстают с 19.91%.


SPUU

С начала года

44.36%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

19.04%

1 год

60.97%

5 лет (среднегодовая)

22.47%

10 лет (среднегодовая)

20.30%

SSO

С начала года

43.76%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

18.81%

1 год

60.14%

5 лет (среднегодовая)

21.93%

10 лет (среднегодовая)

19.91%

Основные характеристики


SPUUSSO
Коэф-т Шарпа2.542.48
Коэф-т Сортино3.133.07
Коэф-т Омега1.431.42
Коэф-т Кальмара3.062.93
Коэф-т Мартина15.5215.24
Индекс Язвы3.94%3.97%
Дневная вол-ть24.04%24.32%
Макс. просадка-59.35%-84.67%
Текущая просадка-4.44%-4.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и SSO

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.


SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPUU и SSO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.542.48
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.133.07
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.42
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.062.93
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 15.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.5215.24
SPUU
SSO

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.48
SPUU
SSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SSO

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SSO в 0.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.68%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.71%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SSO

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.44%
-4.42%
SPUU
SSO

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SSO

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеют волатильность 8.18% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.18%
8.16%
SPUU
SSO