PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPUUSSO
Дох-ть с нач. г.49.54%48.96%
Дох-ть за 1 год76.11%75.53%
Дох-ть за 3 года11.53%11.04%
Дох-ть за 5 лет23.78%23.26%
Дох-ть за 10 лет20.94%20.52%
Коэф-т Шарпа3.153.08
Коэф-т Сортино3.753.68
Коэф-т Омега1.521.51
Коэф-т Кальмара3.002.90
Коэф-т Мартина19.5419.16
Индекс Язвы3.93%3.95%
Дневная вол-ть24.31%24.59%
Макс. просадка-59.35%-84.67%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPUU и SSO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SSO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUU показывает доходность 49.54%, а SSO немного ниже – 48.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPUU имеют среднегодовую доходность 20.94%, а акции SSO немного отстают с 20.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.70%
27.39%
SPUU
SSO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и SSO

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.


SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54
SSO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SSO, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SSO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SSO, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SSO, с текущим значением в 19.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.16

Сравнение коэффициента Шарпа SPUU и SSO

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
3.08
SPUU
SSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SSO

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SSO в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.66%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.69%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SSO

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPUU
SSO

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SSO

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеют волатильность 7.86% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.86%
7.88%
SPUU
SSO