PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUU с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUU с SSO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

SPUU и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или SSO.

Корреляция

Корреляция между SPUU и SSO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

0.43

SSO:

0.41

Коэф-т Сортино

SPUU:

0.90

SSO:

0.88

Коэф-т Омега

SPUU:

1.13

SSO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPUU:

0.51

SSO:

0.50

Коэф-т Мартина

SPUU:

1.79

SSO:

1.74

Индекс Язвы

SPUU:

10.00%

SSO:

10.02%

Дневная вол-ть

SPUU:

38.67%

SSO:

38.99%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

SPUU:

-12.50%

SSO:

-12.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUU показывает доходность -5.23%, а SSO немного ниже – -5.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPUU имеют среднегодовую доходность 18.79%, а акции SSO немного отстают с 18.40%.

SPUU

С начала года

-5.23%

1 месяц

18.08%

6 месяцев

-9.50%

1 год

16.31%

5 лет

28.60%

10 лет

18.79%

SSO

С начала года

-5.27%

1 месяц

18.19%

6 месяцев

-9.63%

1 год

15.90%

5 лет

28.02%

10 лет

18.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUU и SSO

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.

SSO
ProShares Ultra S&P 500
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUU и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUU c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SSO

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SSO в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		0.65%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.89%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SSO

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SSO

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеют волатильность 12.32% и 12.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...