Сравнение SPUU с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
SPUU и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или SSO.
Корреляция
Корреляция между SPUU и SSO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и SSO
Основные характеристики
SPUU:
0.27
SSO:
0.25
SPUU:
0.64
SSO:
0.62
SPUU:
1.09
SSO:
1.09
SPUU:
0.29
SSO:
0.28
SPUU:
1.11
SSO:
1.05
SPUU:
9.22%
SSO:
9.23%
SPUU:
38.18%
SSO:
38.52%
SPUU:
-59.35%
SSO:
-84.67%
SPUU:
-21.56%
SSO:
-21.69%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUU показывает доходность -15.04%, а SSO немного ниже – -15.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPUU имеют среднегодовую доходность 17.57%, а акции SSO немного отстают с 17.18%.
SPUU
-15.04%
-8.41%
-13.60%
11.39%
25.40%
17.57%
SSO
-15.17%
-8.65%
-13.83%
10.79%
24.81%
17.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и SSO
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPUU и SSO
SPUU
SSO
Сравнение SPUU c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и SSO
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SSO в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.72% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.99% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и SSO
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и SSO
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеют волатильность 27.62% и 28.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.