Сравнение SPUU с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
SPUU и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или SSO.
Корреляция
Корреляция между SPUU и SSO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и SSO
Основные характеристики
SPUU:
1.51
SSO:
1.48
SPUU:
2.00
SSO:
1.97
SPUU:
1.27
SSO:
1.27
SPUU:
2.28
SSO:
2.26
SPUU:
8.89
SSO:
8.70
SPUU:
4.32%
SSO:
4.34%
SPUU:
25.47%
SSO:
25.50%
SPUU:
-59.35%
SSO:
-84.67%
SPUU:
-4.25%
SSO:
-4.28%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUU показывает доходность 3.70%, а SSO немного ниже – 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPUU имеют среднегодовую доходность 20.02%, а акции SSO немного отстают с 19.61%.
SPUU
3.70%
-3.53%
11.21%
32.34%
21.70%
20.02%
SSO
3.69%
-3.76%
11.00%
32.01%
21.25%
19.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и SSO
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPUU и SSO
SPUU
SSO
Сравнение SPUU c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и SSO
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.53% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.82% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и SSO
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и SSO
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеют волатильность 6.88% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.