Сравнение SPUU с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SPUU и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.84% против 18.99% соответственно.
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и QQQ
SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SPUU vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPUU
QQQ
Сравнение SPUU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.00 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.32 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и QQQ
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и QQQ
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -82.97% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -12.62% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -35.12% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | -35.12% | -24.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -7.86% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -32.99% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.44% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и QQQ
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 6.61% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 12.82% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 22.70% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 22.38% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 22.25% | +13.47% |