PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.06%
11.65%
SPUU
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 48.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.42% против 18.03% соответственно.


SPUU

С начала года

48.15%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

24.06%

1 год

61.63%

5 лет (среднегодовая)

23.25%

10 лет (среднегодовая)

20.42%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


SPUUQQQ
Коэф-т Шарпа2.621.78
Коэф-т Сортино3.202.37
Коэф-т Омега1.441.32
Коэф-т Кальмара3.382.28
Коэф-т Мартина15.908.27
Индекс Язвы3.95%3.73%
Дневная вол-ть24.02%17.37%
Макс. просадка-59.35%-82.98%
Текущая просадка-1.93%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и QQQ

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPUU и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.621.78
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.202.37
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.32
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.382.28
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.908.27
SPUU
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.78
SPUU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и QQQ

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.67%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и QQQ

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.93%
-1.78%
SPUU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и QQQ

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
5.41%
SPUU
QQQ