Сравнение SPUU с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Invesco QQQ (QQQ).
SPUU и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или QQQ.
Основные характеристики
| SPUU | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.54% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 76.11% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 11.53% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.78% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.94% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 19.54 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 3.93% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 17.47% |
| Макс. просадка | -59.35% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPUU и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и QQQ
С начала года, SPUU показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.94% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и QQQ
SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и QQQ
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.66% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и QQQ
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и QQQ
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.