PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.77%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 24.77% против 21.94% соответственно.

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SPUU and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.89

The correlation between SPUU and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и QQQ

Секторы
SPUU
QQQ

Технологии

16.5%
53.8%

Финансовые услуги

4.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.3%

Здравоохранение

3.6%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.7%

Энергетика

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.1%

Технологии

SPUU
16.5%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

SPUU
4.8%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SPUU
4.6%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPUU
4.2%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

SPUU
3.6%
QQQ
4.2%

Промышленность

SPUU
3.3%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.0%
QQQ
7.7%

Энергетика

SPUU
1.4%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

SPUU
1.1%
QQQ
1.4%

Недвижимость

SPUU
0.8%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

SPUU
0.7%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с NXT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SPUU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.64

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.45

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.51

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

13.49

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPUU и QQQ

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-82.97%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-11.96%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-22.77%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-35.12%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-35.12%

-24.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.26%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-32.79%

+23.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.11%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и QQQ

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.49%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

12.10%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

15.94%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

22.38%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

22.29%

+13.48%

Сравнение комиссий SPUU и QQQ

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и QQQ

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPUU and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (5.71%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs 21.94% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.64% for SPUU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.38% for QQQ.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SPUU tracks S&P 500 Index (200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор