Сравнение SPUU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPUU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или SPXL.
Основные характеристики
| SPUU | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.00% | 30.29% |
| Дох-ть за 1 год | 54.50% | 82.53% |
| Дох-ть за 3 года | 12.76% | 12.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.20% | 23.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 22.82% | 34.46% |
| Макс. просадка | -59.35% | -76.86% |
| Current Drawdown | -0.34% | -5.72% |
Корреляция
Корреляция между SPUU и SPXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и SPXL
С начала года, SPUU показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 30.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и SPXL
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и SPXL
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPXL в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.91% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.85% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и SPXL
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 6.59%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.