PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUU с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUU и SPXL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPUU с SPXL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPUU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

0.33

SPXL:

0.17

Коэф-т Сортино

SPUU:

0.65

SPXL:

0.56

Коэф-т Омега

SPUU:

1.09

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPUU:

0.30

SPXL:

0.13

Коэф-т Мартина

SPUU:

1.02

SPXL:

0.40

Индекс Язвы

SPUU:

10.22%

SPXL:

15.40%

Дневная вол-ть

SPUU:

38.74%

SPXL:

58.04%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

SPUU:

-13.73%

SPXL:

-23.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.28%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 18.43% против 21.02% соответственно.

SPUU

С начала года

-6.56%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-10.26%

1 год

11.33%

3 года

21.85%

5 лет

25.68%

10 лет

18.43%

SPXL

С начала года

-14.28%

1 месяц

14.75%

6 месяцев

-19.70%

1 год

7.52%

3 года

24.79%

5 лет

31.94%

10 лет

21.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий SPUU и SPXL

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUU и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPXL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPXL в 0.93%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		0.66%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.93%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPXL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 8.71%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...