PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPUUSPXL
Дох-ть с нач. г.49.54%74.33%
Дох-ть за 1 год76.11%121.75%
Дох-ть за 3 года11.53%9.96%
Дох-ть за 5 лет23.78%26.13%
Дох-ть за 10 лет20.94%24.89%
Коэф-т Шарпа3.153.33
Коэф-т Сортино3.753.58
Коэф-т Омега1.521.50
Коэф-т Кальмара3.002.74
Коэф-т Мартина19.5420.22
Индекс Язвы3.93%6.04%
Дневная вол-ть24.31%36.63%
Макс. просадка-59.35%-76.86%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPUU и SPXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPXL

С начала года, SPUU показывает доходность 49.54%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 20.94% против 24.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.70%
39.99%
SPUU
SPXL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и SPXL

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.54
SPXL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXL, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXL, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXL, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXL, с текущим значением в 20.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.22

Сравнение коэффициента Шарпа SPUU и SPXL

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
3.33
SPUU
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPXL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPXL в 0.68%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.66%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.68%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPXL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPUU
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 7.86%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.86%
11.79%
SPUU
SPXL