PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPUU tracks the S&P 500 Index (200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.77%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 24.77% против 30.20% соответственно.

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPUU and SPXL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.97

The correlation between SPUU and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и SPXL

Секторы
SPUU
SPXL

Технологии

16.5%
8.5%

Финансовые услуги

4.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
2.2%

Здравоохранение

3.6%
1.9%

Промышленность

3.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.1%

Энергетика

1.4%
0.8%

Коммунальные услуги

1.1%
0.6%

Недвижимость

0.8%
0.4%

Сырьевые материалы

0.7%
0.4%

Технологии

SPUU
16.5%
SPXL
8.5%

Финансовые услуги

SPUU
4.8%
SPXL
2.6%

Коммуникационные услуги

SPUU
4.6%
SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

SPUU
4.2%
SPXL
2.2%

Здравоохранение

SPUU
3.6%
SPXL
1.9%

Промышленность

SPUU
3.3%
SPXL
1.7%

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.0%
SPXL
1.1%

Энергетика

SPUU
1.4%
SPXL
0.8%

Коммунальные услуги

SPUU
1.1%
SPXL
0.6%

Недвижимость

SPUU
0.8%
SPXL
0.4%

Сырьевые материалы

SPUU
0.7%
SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQSPUU с NXT
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPUU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.32

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.78

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.06

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

12.94

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPXL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-76.86%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-26.77%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-48.95%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-63.80%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-76.86%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.08%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-15.72%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.32%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 5.71%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.49%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

26.67%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

35.39%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

50.24%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

53.42%

-17.65%

Сравнение комиссий SPUU и SPXL

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPXL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPUU and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (8.49%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.20% vs 24.77% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.20% return vs 24.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.52% for SPXL.

SPUU tracks S&P 500 Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор