PortfoliosLab logo
Сравнение SPUU с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUU и SPXL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

0.25

SPXL:

0.09

Коэф-т Сортино

SPUU:

0.65

SPXL:

0.56

Коэф-т Омега

SPUU:

1.09

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPUU:

0.30

SPXL:

0.14

Коэф-т Мартина

SPUU:

1.06

SPXL:

0.45

Индекс Язвы

SPUU:

9.97%

SPXL:

14.88%

Дневная вол-ть

SPUU:

38.07%

SPXL:

57.02%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

SPUU:

-17.83%

SPXL:

-28.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -11.01%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -20.00%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 18.30% против 20.36% соответственно.


SPUU

С начала года

-11.01%

1 месяц

14.27%

6 месяцев

-14.89%

1 год

9.22%

5 лет

24.90%

10 лет

18.30%

SPXL

С начала года

-20.00%

1 месяц

22.19%

6 месяцев

-25.81%

1 год

4.73%

5 лет

30.82%

10 лет

20.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и SPXL

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUU и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPXL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPXL в 1.00%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.69%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.00%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPXL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 13.18%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...