Сравнение SPUU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPUU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и SPXL
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 48.15%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 71.49%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 20.42% против 24.10% соответственно.
SPUU
48.15%
2.87%
24.06%
61.63%
23.25%
20.42%
SPXL
71.49%
3.88%
34.00%
94.94%
25.27%
24.10%
Основные характеристики
| SPUU | SPXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.38 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 15.98 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 24.02% | 36.19% |
| Макс. просадка | -59.35% | -76.86% |
| Текущая просадка | -1.93% | -3.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и SPXL
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Корреляция
Корреляция между SPUU и SPXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и SPXL
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPXL в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.67% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и SPXL
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 7.98%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.