Сравнение SPUU с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
SPUU и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или DDM.
Основные характеристики
| SPUU | DDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.54% | 29.07% |
| Дох-ть за 1 год | 76.11% | 57.07% |
| Дох-ть за 3 года | 11.53% | 8.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.78% | 14.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.94% | 17.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 19.54 | 13.94 |
| Индекс Язвы | 3.93% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 22.07% |
| Макс. просадка | -59.35% | -81.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPUU и DDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и DDM
С начала года, SPUU показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 20.94% против 17.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и DDM
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUU c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и DDM
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DDM в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.66% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.98% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.69% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и DDM
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и DDM
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 7.86%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.