PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUU с DDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUU с DDM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).

SPUU и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или DDM.

Корреляция

Корреляция между SPUU и DDM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

0.41

DDM:

0.17

Коэф-т Сортино

SPUU:

0.95

DDM:

0.59

Коэф-т Омега

SPUU:

1.14

DDM:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPUU:

0.56

DDM:

0.26

Коэф-т Мартина

SPUU:

1.94

DDM:

0.83

Индекс Язвы

SPUU:

10.07%

DDM:

10.03%

Дневная вол-ть

SPUU:

38.62%

DDM:

34.33%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

DDM:

-81.70%

Текущая просадка

SPUU:

-10.15%

DDM:

-14.86%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 19.02% против 15.40% соответственно.

SPUU

С начала года

-2.68%

1 месяц

19.74%

6 месяцев

-5.30%

1 год

15.62%

5 лет

28.43%

10 лет

19.02%

DDM

С начала года

-4.30%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-9.88%

1 год

5.78%

5 лет

22.27%

10 лет

15.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUU и DDM

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUU и DDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUU c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и DDM

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DDM в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		0.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.05%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и DDM

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и DDM

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеют волатильность 12.03% и 11.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...