PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с DDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUU и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.06%
23.11%
SPUU
DDM

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 48.15%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 29.86%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 20.42% против 17.38% соответственно.


SPUU

С начала года

48.15%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

24.06%

1 год

61.63%

5 лет (среднегодовая)

23.25%

10 лет (среднегодовая)

20.42%

DDM

С начала года

29.86%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

23.11%

1 год

47.84%

5 лет (среднегодовая)

14.62%

10 лет (среднегодовая)

17.38%

Основные характеристики


SPUUDDM
Коэф-т Шарпа2.622.24
Коэф-т Сортино3.202.97
Коэф-т Омега1.441.39
Коэф-т Кальмара3.383.47
Коэф-т Мартина15.9012.00
Индекс Язвы3.95%4.10%
Дневная вол-ть24.02%22.03%
Макс. просадка-59.35%-81.70%
Текущая просадка-1.93%-1.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и DDM

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.


DDM
ProShares Ultra Dow30
График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPUU и DDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.622.24
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.202.97
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.39
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.383.47
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.9012.00
SPUU
DDM

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.24
SPUU
DDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и DDM

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DDM в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.67%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
DDM
ProShares Ultra Dow30
0.98%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и DDM

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.93%
-1.92%
SPUU
DDM

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и DDM

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 7.98%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
8.85%
SPUU
DDM