PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUU с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с DDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both Leveraged Equities funds - SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily) while DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.23%/yr vs 20.08%/yr for DDM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for DDM.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUU показывает доходность 23.91%, а DDM немного выше – 24.32%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 24.23% против 20.08% соответственно.

SPUU

1 день
-0.36%
1 месяц
4.55%
6 месяцев
22.96%
С начала года
23.91%
1 год
43.76%
3 года*
36.03%
5 лет*
18.72%
10 лет*
24.23%
Всё время*
21.94%

DDM

1 день
0.86%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
17.92%
С начала года
24.32%
1 год
45.60%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.31%
10 лет*
20.08%
Всё время*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDM

ProShares Ultra Dow30
$16.79M$13.61M$11.73M

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
$5.27M$4.83M$4.60M

Сравнение доходности по годам SPUU и DDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		23.91%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
DDM
ProShares Ultra Dow30		24.32%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Correlation

The correlation between SPUU and DDM is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.88

The correlation between SPUU and DDM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и DDM

Секторы
SPUU
DDM

Технологии

17.0%
16.3%

Финансовые услуги

5.5%
27.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.2%

Здравоохранение

4.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.4%

Промышленность

3.5%
17.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.9%

Энергетика

1.5%
1.9%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.8%
4.0%

Технологии

SPUU
17.0%
DDM
16.3%

Финансовые услуги

SPUU
5.5%
DDM
27.0%

Коммуникационные услуги

SPUU
4.2%
DDM
5.2%

Здравоохранение

SPUU
4.1%
DDM
13.4%

Потребительский циклический сектор

SPUU
3.9%
DDM
10.4%

Промышленность

SPUU
3.5%
DDM
17.9%

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.1%
DDM
3.9%

Энергетика

SPUU
1.5%
DDM
1.9%

Коммунальные услуги

SPUU
1.2%
DDM

-

Недвижимость

SPUU
0.9%
DDM

-

Сырьевые материалы

SPUU
0.8%
DDM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с NXT
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHDDDM с SPXL

Доходность на риск

SPUU vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPUU c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUUDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.82

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.50

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.37

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

8.73

+1.02

SPUU vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и DDM

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-81.70%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-19.31%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-31.62%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-40.18%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-63.13%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-17.20%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

5.24%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и DDM

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеют волатильность 8.12% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

8.29%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

20.01%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

25.12%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

29.67%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

34.78%

+1.03%

Сравнение комиссий SPUU и DDM

SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и DDM

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности DDM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.87%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.27%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and DDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.29%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs DDM's -81.70%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.23% vs 20.08% for DDM. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.23% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

SPUU has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.87% for DDM.

SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.95% for DDM.

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор