PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с DDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUU и DDM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPUU и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
628.37%
445.94%
SPUU
DDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

2.09

DDM:

1.22

Коэф-т Сортино

SPUU:

2.63

DDM:

1.76

Коэф-т Омега

SPUU:

1.36

DDM:

1.22

Коэф-т Кальмара

SPUU:

3.06

DDM:

2.25

Коэф-т Мартина

SPUU:

12.81

DDM:

6.31

Индекс Язвы

SPUU:

4.02%

DDM:

4.35%

Дневная вол-ть

SPUU:

24.60%

DDM:

22.53%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

DDM:

-81.70%

Текущая просадка

SPUU:

-5.01%

DDM:

-9.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 47.31%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 20.20% против 16.50% соответственно.


SPUU

С начала года

47.31%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

15.04%

1 год

48.18%

5 лет

21.30%

10 лет

20.20%

DDM

С начала года

23.63%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

17.07%

1 год

25.41%

5 лет

12.49%

10 лет

16.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и DDM

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.


DDM
ProShares Ultra Dow30
График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.091.22
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.631.76
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.22
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.062.25
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 12.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.816.31
SPUU
DDM

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09
1.22
SPUU
DDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и DDM

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DDM в 0.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.47%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
DDM
ProShares Ultra Dow30
0.80%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и DDM

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.01%
-9.55%
SPUU
DDM

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и DDM

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеют волатильность 7.51% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.51%
7.63%
SPUU
DDM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab