PortfoliosLab logo
Сравнение SPUU с DDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUU и DDM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPUU и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.02%
363.15%
SPUU
DDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

0.27

DDM:

0.06

Коэф-т Сортино

SPUU:

0.64

DDM:

0.33

Коэф-т Омега

SPUU:

1.09

DDM:

1.04

Коэф-т Кальмара

SPUU:

0.29

DDM:

0.06

Коэф-т Мартина

SPUU:

1.11

DDM:

0.22

Индекс Язвы

SPUU:

9.22%

DDM:

8.98%

Дневная вол-ть

SPUU:

38.18%

DDM:

33.97%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

DDM:

-81.70%

Текущая просадка

SPUU:

-21.56%

DDM:

-23.27%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 17.57% против 14.48% соответственно.


SPUU

С начала года

-15.04%

1 месяц

-8.41%

6 месяцев

-13.60%

1 год

11.39%

5 лет

25.40%

10 лет

17.57%

DDM

С начала года

-13.75%

1 месяц

-12.34%

6 месяцев

-12.72%

1 год

4.33%

5 лет

19.54%

10 лет

14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и DDM

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.


График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDM: 0.95%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUU: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUU и DDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUU c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUU: 0.27
DDM: 0.06
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUU: 0.64
DDM: 0.33
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPUU: 1.09
DDM: 1.04
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUU: 0.29
DDM: 0.06
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUU: 1.11
DDM: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.06
SPUU
DDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и DDM

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DDM в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.72%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.17%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и DDM

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.56%
-23.27%
SPUU
DDM

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и DDM

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 27.62% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 24.10%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.62%
24.10%
SPUU
DDM