Сравнение SPUU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPUU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 48.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.42% против 13.10% соответственно.
SPUU
48.15%
2.87%
24.06%
61.63%
23.25%
20.42%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| SPUU | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.38 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 24.02% | 12.14% |
| Макс. просадка | -59.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.93% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и SPY
SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SPUU и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и SPY
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.67% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и SPY
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и SPY
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.