PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPUUSPY
Дох-ть с нач. г.50.28%26.83%
Дох-ть за 1 год68.56%34.88%
Дох-ть за 3 года12.05%10.16%
Дох-ть за 5 лет23.50%15.71%
Дох-ть за 10 лет20.97%13.33%
Коэф-т Шарпа3.113.08
Коэф-т Сортино3.714.10
Коэф-т Омега1.521.58
Коэф-т Кальмара3.664.46
Коэф-т Мартина19.0920.22
Индекс Язвы3.92%1.85%
Дневная вол-ть24.08%12.18%
Макс. просадка-59.35%-55.19%
Текущая просадка-0.52%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPUU и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPY

С начала года, SPUU показывает доходность 50.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.97% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.77%
13.43%
SPUU
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и SPY

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 19.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.09
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.22

Сравнение коэффициента Шарпа SPUU и SPY

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
3.08
SPUU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPY

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.66%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPY

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
-0.26%
SPUU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
3.77%
SPUU
SPY