PortfoliosLab logo
Сравнение SPUU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUU и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.02%
248.66%
SPUU
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

0.27

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SPUU:

0.64

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SPUU:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPUU:

0.29

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SPUU:

1.11

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SPUU:

9.22%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SPUU:

38.18%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPUU:

-21.56%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.57% против 11.99% соответственно.


SPUU

С начала года

-15.04%

1 месяц

-8.41%

6 месяцев

-13.60%

1 год

11.39%

5 лет

25.40%

10 лет

17.57%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и SPY

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUU: 0.64%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUU: 0.27
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUU: 0.64
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPUU: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUU: 0.29
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUU: 1.11
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.51
SPUU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPY

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.72%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPY

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.56%
-9.89%
SPUU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 27.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.62%
15.12%
SPUU
SPY