Сравнение SPUU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPUU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUU или VOO.
Основные характеристики
| SPUU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.54% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 76.11% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 11.53% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.78% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.94% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 19.54 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.93% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 12.33% |
| Макс. просадка | -59.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPUU и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и VOO
С начала года, SPUU показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.94% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и VOO
SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и VOO
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.66% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и VOO
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и VOO
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.