PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.77%/yr vs 15.56%/yr for VOO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.77% против 15.56% соответственно.

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPUU and VOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.97

The correlation between SPUU and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и VOO

Секторы
SPUU
VOO

Технологии

16.5%
35.7%

Финансовые услуги

4.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.2%

Здравоохранение

3.6%
8.5%

Промышленность

3.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Технологии

SPUU
16.5%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SPUU
4.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

SPUU
4.6%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPUU
4.2%
VOO
10.2%

Здравоохранение

SPUU
3.6%
VOO
8.5%

Промышленность

SPUU
3.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.0%
VOO
4.9%

Энергетика

SPUU
1.4%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

SPUU
1.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

SPUU
0.8%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

SPUU
0.7%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDMSPUU с NXT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPUU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.39

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.16

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

14.73

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPUU и VOO

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-33.99%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-8.90%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-18.69%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-24.52%

-22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-33.99%

-25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.70%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.69%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.91%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и VOO

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.84%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

8.90%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

11.80%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

16.81%

+16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

18.01%

+17.76%

Сравнение комиссий SPUU и VOO

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и VOO

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPUU and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (5.71%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs 15.56% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.64% for SPUU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.03% for VOO.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. SPUU tracks S&P 500 Index (200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор