PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.06%
13.62%
SPUU
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 48.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.42% против 13.18% соответственно.


SPUU

С начала года

48.15%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

24.06%

1 год

61.63%

5 лет (среднегодовая)

23.25%

10 лет (среднегодовая)

20.42%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


SPUUVOO
Коэф-т Шарпа2.622.70
Коэф-т Сортино3.203.60
Коэф-т Омега1.441.50
Коэф-т Кальмара3.383.90
Коэф-т Мартина15.9017.65
Индекс Язвы3.95%1.86%
Дневная вол-ть24.02%12.19%
Макс. просадка-59.35%-33.99%
Текущая просадка-1.93%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и VOO

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPUU и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.622.70
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.203.60
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.50
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.383.90
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.9017.65
SPUU
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.70
SPUU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и VOO

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.67%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и VOO

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.93%
-0.86%
SPUU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и VOO

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
3.99%
SPUU
VOO