PortfoliosLab logo
Сравнение SPUU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUU и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPUU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
506.02%
251.38%
SPUU
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUU:

0.27

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPUU:

0.64

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPUU:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPUU:

0.29

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPUU:

1.11

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPUU:

9.22%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPUU:

38.18%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPUU:

-59.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPUU:

-21.56%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.57% против 12.07% соответственно.


SPUU

С начала года

-15.04%

1 месяц

-8.41%

6 месяцев

-13.60%

1 год

11.39%

5 лет

25.40%

10 лет

17.57%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUU и VOO

SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUU: 0.64%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUU: 0.27
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUU: 0.64
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPUU: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUU: 0.29
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUU: 1.11
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.54
SPUU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и VOO

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.72%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и VOO

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.56%
-9.90%
SPUU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и VOO

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 27.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.62%
13.96%
SPUU
VOO