PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUC с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPUC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. SPUC is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, SPUC returned 13.74%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

SPUC

1 день
0.37%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.65%
1 год
29.51%
3 года*
24.38%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUC и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.72%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%10.53%

Correlation

The correlation between SPUC and MTUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between SPUC and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUC и MTUM

Секторы
SPUC
MTUM

Технологии

36.2%
44.4%

Финансовые услуги

11.9%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.4%
6.9%

Промышленность

8.1%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.3%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SPUC
36.2%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

SPUC
11.9%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

SPUC
10.9%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

SPUC
10.1%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

SPUC
8.4%
MTUM
6.9%

Промышленность

SPUC
8.1%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

SPUC
4.9%
MTUM
3.3%

Энергетика

SPUC
3.5%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

SPUC
2.3%
MTUM
1.6%

Недвижимость

SPUC
1.9%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

SPUC
1.8%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с spmoSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SPUC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.14

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.90

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.53

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

14.10

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.84

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPUC и MTUM

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUCMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-34.08%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.54%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-20.99%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-32.28%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.10%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-6.21%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.89%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и MTUM

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 2.64%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUCMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.67%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

16.51%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

19.08%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

20.60%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

21.03%

+0.43%

Сравнение комиссий SPUC и MTUM

SPUC берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и MTUM

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.16%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUC and MTUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to SPUC (2.64%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 13.74% for SPUC. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.

SPUC has the higher dividend yield at 9.16%, compared with 0.60% for MTUM.

SPUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор