Сравнение SPUC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
SPUC и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.74% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -15.59% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
SPUC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и GDE
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
SPUC vs. GDE — Ранг доходности на риск
SPUC
GDE
Сравнение SPUC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.84 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.36 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.68 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 10.22 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.84 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и GDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и GDE
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.07% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и GDE
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -32.01% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -22.66% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -17.11% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -7.76% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.93% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и GDE
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.52%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 11.78% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 25.29% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 32.28% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 26.18% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 26.18% | -4.48% |