PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUC с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
-3.92%22.64%25.37%27.50%-15.59%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий SPUC и GDE

SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

SPUC vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUCGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.95

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.47

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.77

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

10.77

-4.63

SPUC vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUCGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.95

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.13

-0.49

Корреляция

Корреляция между SPUC и GDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и GDE

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности GDE в 4.16%


TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и GDE

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUCGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-32.01%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-22.66%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-16.07%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-7.75%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.84%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и GDE

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.63%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUCGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

12.02%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

25.26%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

32.25%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

26.19%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

26.19%

-4.48%