Сравнение SPUC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
SPUC и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или GDE.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и GDE
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 35.64%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 51.31%.
SPUC
35.64%
4.81%
16.64%
44.19%
N/A
N/A
GDE
51.31%
2.47%
24.71%
63.68%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPUC | GDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 5.94 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 21.15 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 20.03% | 20.29% |
| Макс. просадка | -29.20% | -32.01% |
| Текущая просадка | -1.14% | -0.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и GDE
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между SPUC и GDE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и GDE
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GDE в 6.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.97% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.73% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и GDE
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и GDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и GDE
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 6.46%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.