Сравнение SPUC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
SPUC и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -15.59% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и GDE
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
SPUC vs. GDE — Ранг доходности на риск
SPUC
GDE
Сравнение SPUC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.95 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.47 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.77 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.77 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.95 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.13 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и GDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и GDE
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и GDE
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -32.01% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -22.66% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -16.07% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -7.75% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 5.84% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и GDE
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.63%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 12.02% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 25.26% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 32.25% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 26.19% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 26.19% | -4.48% |