PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUC с GDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPUCGDE
Дох-ть с нач. г.36.79%49.25%
Дох-ть за 1 год53.44%70.02%
Коэф-т Шарпа2.623.49
Коэф-т Сортино3.404.10
Коэф-т Омега1.441.57
Коэф-т Кальмара3.346.47
Коэф-т Мартина10.9624.05
Индекс Язвы4.75%2.89%
Дневная вол-ть19.88%19.86%
Макс. просадка-29.20%-32.01%
Текущая просадка0.00%-1.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPUC и GDE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и GDE

С начала года, SPUC показывает доходность 36.79%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 49.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
47.21%
62.48%
SPUC
GDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUC и GDE

SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUC c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.96
GDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDE, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDE, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDE, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDE, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.05

Сравнение коэффициента Шарпа SPUC и GDE

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
3.49
SPUC
GDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и GDE

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GDE в 6.82%


TTM2023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
0.96%1.33%1.53%2.10%0.75%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
6.82%2.22%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и GDE

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и GDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
SPUC
GDE

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и GDE

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 5.76% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
5.55%
SPUC
GDE