PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS82889N3017
CUSIP82889N301
ЭмитентSimplify Asset Management Inc.
Дата выпуска3 сент. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия SPUC составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SPUC с SPD, SPUC с SVOL, SPUC с SPY, SPUC с GDE, SPUC с FOCPX, SPUC с FCNTX, SPUC с spmo, SPUC с FTHI, SPUC с ^GSPC, SPUC с BDGS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.79%
14.80%
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF показал доход в 36.79% с начала года и 53.44% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.79%25.70%
1 месяц5.58%3.51%
6 месяцев19.79%14.80%
1 год53.44%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPUC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.27%9.72%6.08%-8.70%5.59%7.10%0.46%2.33%1.94%-1.64%36.79%
20236.51%-3.00%3.68%1.33%0.17%8.34%4.00%-3.14%-5.49%-2.36%9.74%6.10%27.50%
2022-8.00%-3.94%4.59%-10.32%0.10%-8.81%10.98%-5.36%-9.52%7.24%4.94%-7.03%-24.77%
2021-0.39%2.38%3.62%7.04%-0.32%2.33%3.75%4.07%-6.24%8.97%-0.28%5.45%33.84%
2020-1.90%-3.73%11.53%3.98%9.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPUC среди ETFs на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPUC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUC, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPUC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.97
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.43$0.44$0.40$0.74$0.20

Дивидендный доход

0.96%1.33%1.53%2.10%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.44
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.52$0.74
2020$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF показал максимальную просадку в 29.20%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.2%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.3282 февр. 2024 г.528
-14.55%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.81
-9.89%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.3611 июн. 2024 г.51
-8.67%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-6.91%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
3.92%
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF)
Benchmark (^GSPC)