- ISIN
- US82889N3017
- CUSIP
- 82889N301
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 3 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $95M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции SPUC — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPUC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,853.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) показал доход в 7.04% с начала года и 25.30% за последние 12 месяцев.
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SPUC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPUC закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | -2.02% | -4.96% | 9.71% | 5.01% | -2.23% | 7.04% | ||||||
| 2025 | 4.83% | -3.12% | -8.04% | -1.92% | 11.23% | 7.68% | 3.10% | 3.19% | 5.74% | 2.03% | -2.10% | -0.53% | 22.64% |
| 2024 | 2.27% | 9.73% | 6.08% | -8.70% | 5.60% | 7.09% | 0.46% | 2.33% | 1.94% | -1.64% | 8.91% | -9.14% | 25.37% |
| 2023 | 6.51% | -3.00% | 3.67% | 1.34% | 0.17% | 8.34% | 4.00% | -3.14% | -5.49% | -2.36% | 9.74% | 6.10% | 27.50% |
| 2022 | -8.00% | -3.94% | 4.59% | -10.32% | 0.10% | -8.81% | 10.98% | -5.36% | -9.52% | 7.24% | 4.94% | -7.03% | -24.76% |
| 2021 | -0.38% | 2.37% | 3.62% | 7.04% | -0.32% | 2.33% | 3.75% | 4.07% | -6.25% | 8.97% | -0.28% | 5.34% | 33.71% |
Метрики бенчмарка
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF has an annualized alpha of -0.78%, beta of 1.22, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2020.
- This ETF captured 129.66% of S&P 500 Index gains and 122.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- -0.78%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 129.66%
- Участие в снижении
- 122.87%
Комиссия
Комиссия SPUC составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPUC имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.46 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 10.92 | -3.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.58 | $3.59 | $0.38 | $0.44 | $0.40 | $0.71 | $0.20 |
Дивидендный доход | 9.39% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.48 | $0.49 | $0.00 | $1.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF показал максимальную просадку в 29.20%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -29.20%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.17%апр. 2025 г. | 4mo 17d | 2mo 13d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.55%авг. 2024 г. | 21d | 3mo 2d | 3mo 23dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.56%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 2d | 6mo 3dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.89%апр. 2024 г. | 18d | 1mo 23d | 2mo 11dапр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Показатели просадок
| SPUC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -56.78% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -9.10% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -18.90% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -25.43% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.21% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.71% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.04% | +1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPUC
Добавьте Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPUC