PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US82889N3017

CUSIP

82889N301

Эмитент

Simplify Asset Management Inc.

Дата выпуска

3 сент. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPUC с SPD SPUC с SVOL SPUC с SPY SPUC с GDE SPUC с FOCPX SPUC с FCNTX SPUC с spmo SPUC с FTHI SPUC с ^GSPC SPUC с BDGS
Популярные сравнения:
SPUC с SPD SPUC с SVOL SPUC с SPY SPUC с GDE SPUC с FOCPX SPUC с FCNTX SPUC с spmo SPUC с FTHI SPUC с ^GSPC SPUC с BDGS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.64%
12.53%
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF показал доход в 35.64% с начала года и 44.19% за последние 12 месяцев.


SPUC

С начала года

35.64%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

16.64%

1 год

44.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPUC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.27%9.72%6.08%-8.70%5.59%7.10%0.46%2.33%1.94%-1.64%35.64%
20236.51%-3.00%3.68%1.33%0.17%8.34%4.00%-3.14%-5.49%-2.36%9.74%6.10%27.50%
2022-8.00%-3.94%4.59%-10.32%0.10%-8.81%10.98%-5.36%-9.52%7.24%4.94%-7.03%-24.77%
2021-0.39%2.38%3.62%7.04%-0.32%2.33%3.75%4.07%-6.24%8.97%-0.28%5.45%33.84%
2020-1.90%-3.73%11.53%3.98%9.53%

Комиссия

Комиссия SPUC составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPUC среди ETFs на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPUC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.212.53
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.913.39
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.47
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.043.65
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2416.21
SPUC
^GSPC

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
2.53
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.43$0.44$0.40$0.74$0.20

Дивидендный доход

0.97%1.33%1.53%2.10%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.44
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.52$0.74
2020$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-0.53%
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF показал максимальную просадку в 29.20%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

Текущая просадка Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.2%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.3282 февр. 2024 г.528
-14.55%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.81
-9.89%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.3611 июн. 2024 г.51
-8.67%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-6.91%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
3.97%
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF)
Benchmark (^GSPC)