PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с FCNTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.74%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-4.57%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -4.57%.

SPUC

1 день
0.19%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-5.07%
1 год
24.43%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
0.83%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.11%
1 год
19.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
13.40%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FOCPX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий SPUC и FCNTX

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.87

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

7.08

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPUC и FCNTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и FCNTX

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности FCNTX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.07%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.89%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и FCNTX

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-49.19%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.30%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-32.59%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.42%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-8.18%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.98%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и FCNTX

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.55%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.15%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

19.97%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

19.17%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

19.64%

+2.06%