PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUC с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPUCFCNTX
Дох-ть с нач. г.36.79%37.69%
Дох-ть за 1 год53.44%44.56%
Дох-ть за 3 года10.27%3.10%
Коэф-т Шарпа2.622.82
Коэф-т Сортино3.403.76
Коэф-т Омега1.441.52
Коэф-т Кальмара3.340.44
Коэф-т Мартина10.9617.59
Индекс Язвы4.75%2.49%
Дневная вол-ть19.88%15.56%
Макс. просадка-29.20%-99.93%
Текущая просадка0.00%-99.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPUC и FCNTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и FCNTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUC показывает доходность 36.79%, а FCNTX немного выше – 37.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
92.34%
34.09%
SPUC
FCNTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUC и FCNTX

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.


FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUC c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.96
FCNTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNTX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNTX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNTX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNTX, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.59

Сравнение коэффициента Шарпа SPUC и FCNTX

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.82
SPUC
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и FCNTX

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FCNTX в 0.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
0.96%1.33%1.53%2.10%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.37%0.48%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.30%0.31%7.55%7.89%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и FCNTX

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPUC
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и FCNTX

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
4.59%
SPUC
FCNTX