PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUC с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.59%
12.65%
SPUC
FCNTX

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 35.08%.


SPUC

С начала года

32.76%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

12.52%

1 год

41.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FCNTX

С начала года

35.08%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

12.36%

1 год

36.16%

5 лет (среднегодовая)

10.41%

10 лет (среднегодовая)

8.74%

Основные характеристики


SPUCFCNTX
Коэф-т Шарпа2.142.39
Коэф-т Сортино2.843.24
Коэф-т Омега1.361.45
Коэф-т Кальмара2.950.40
Коэф-т Мартина8.9714.90
Индекс Язвы4.78%2.51%
Дневная вол-ть20.00%15.60%
Макс. просадка-29.20%-99.90%
Текущая просадка-3.24%-90.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUC и FCNTX

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.


FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPUC и FCNTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUC c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.142.39
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.843.24
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.45
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.951.56
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.9714.90
SPUC
FCNTX

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.39
SPUC
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и FCNTX

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FCNTX в 0.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
0.99%1.33%1.53%2.10%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.37%0.48%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.30%0.31%7.55%7.89%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и FCNTX

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.24%
-1.90%
SPUC
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и FCNTX

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
4.98%
SPUC
FCNTX