PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с SPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUC с SPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPUC returned 13.66%/yr vs 8.36%/yr for SPD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.53% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 6.70%.

SPUC

1 день
-0.42%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.57%
1 год
29.32%
3 года*
24.13%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUC и SPD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.32%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%

Correlation

The correlation between SPUC and SPD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.91

The correlation between SPUC and SPD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUC и SPD

Секторы
SPUC
SPD

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPUC
36.2%
SPD
35.6%

Финансовые услуги

SPUC
11.9%
SPD
11.8%

Коммуникационные услуги

SPUC
10.9%
SPD
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPUC
10.1%
SPD
10.1%

Здравоохранение

SPUC
8.4%
SPD
8.5%

Промышленность

SPUC
8.1%
SPD
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPUC
4.9%
SPD
4.9%

Энергетика

SPUC
3.5%
SPD
3.5%

Коммунальные услуги

SPUC
2.3%
SPD
2.4%

Недвижимость

SPUC
1.9%
SPD
1.9%

Сырьевые материалы

SPUC
1.8%
SPD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с GDESPUC с SPYSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с spmoSPUC с FCNTXSPUC с FOCPX
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLDSPD с IBB

Доходность на риск

SPUC vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.07

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.58

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.18

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

3.67

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.07

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SPUC и SPD

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUCSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-27.38%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.90%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-15.18%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-27.38%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.70%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.72%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.82%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и SPD

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 2.71%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUCSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.35%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.60%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

13.22%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

16.04%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

15.98%

+5.48%

Сравнение комиссий SPUC и SPD

И SPUC, и SPD имеют комиссию равную 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и SPD

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности SPD в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.19%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPUC and SPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPD has higher volatility (3.35%) compared to SPUC (2.71%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs SPD's -27.38%.

On 5-year performance, SPUC leads with 13.66% vs 8.36% for SPD. Both ETFs have the same 0.53% expense ratio. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUC has performed better with a 13.66% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUC and SPD have the same expense ratio: 0.53% per year.

SPUC has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 0.96% for SPD.

SPUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUC и SPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор