Сравнение SPUC с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
SPUC и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или SPD.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SPD
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 35.64%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 21.21%.
SPUC
35.64%
4.81%
16.64%
44.19%
N/A
N/A
SPD
21.21%
2.68%
9.83%
26.65%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPUC | SPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 13.81 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 20.03% | 10.90% |
| Макс. просадка | -29.20% | -27.38% |
| Текущая просадка | -1.14% | -0.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SPD
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между SPUC и SPD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SPD
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPD в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.97% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.27% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SPD
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SPD
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.