Сравнение SPUC с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
SPUC и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или SPD.
Основные характеристики
| SPUC | SPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.79% | 21.61% |
| Дох-ть за 1 год | 53.44% | 33.02% |
| Дох-ть за 3 года | 10.27% | 3.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.96 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 19.88% | 11.03% |
| Макс. просадка | -29.20% | -27.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPUC и SPD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SPD
С начала года, SPUC показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 21.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SPD
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SPD
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPD в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.96% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.26% | 1.91% | 1.65% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SPD
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SPD
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.