Сравнение SPUC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPUC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPUC и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SPY
Основные характеристики
SPUC:
1.34
SPY:
2.21
SPUC:
1.82
SPY:
2.93
SPUC:
1.24
SPY:
1.41
SPUC:
1.97
SPY:
3.26
SPUC:
5.81
SPY:
14.40
SPUC:
4.93%
SPY:
1.90%
SPUC:
21.41%
SPY:
12.44%
SPUC:
-29.20%
SPY:
-55.19%
SPUC:
-7.87%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUC показывает доходность 28.02%, а SPY немного ниже – 26.72%.
SPUC
28.02%
-5.62%
4.30%
28.35%
N/A
N/A
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SPY
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SPY
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 1.03% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SPY
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SPY
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.