Сравнение SPUC с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SPUC и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или SVOL.
Основные характеристики
| SPUC | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.79% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | 53.44% | 13.47% |
| Дох-ть за 3 года | 10.27% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 10.96 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 19.88% | 11.96% |
| Макс. просадка | -29.20% | -15.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между SPUC и SVOL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SVOL
С начала года, SPUC показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SVOL
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SVOL
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SVOL в 16.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.96% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.31% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SVOL
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SVOL
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.