PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.64%
2.85%
SPUC
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 35.64%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.36%.


SPUC

С начала года

35.64%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

16.64%

1 год

44.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.36%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

2.86%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPUCSVOL
Коэф-т Шарпа2.210.96
Коэф-т Сортино2.911.31
Коэф-т Омега1.371.24
Коэф-т Кальмара3.041.06
Коэф-т Мартина9.246.88
Индекс Язвы4.78%1.68%
Дневная вол-ть20.03%12.01%
Макс. просадка-29.20%-15.68%
Текущая просадка-1.14%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUC и SVOL

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPUC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPUC и SVOL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.210.96
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.911.31
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.24
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.041.06
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.246.88
SPUC
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
0.96
SPUC
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и SVOL

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SVOL в 16.34%


TTM2023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
0.97%1.33%1.53%2.10%0.75%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.34%16.37%18.31%4.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и SVOL

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-0.46%
SPUC
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и SVOL

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
3.23%
SPUC
SVOL