PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с SVOL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SPUC и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или SVOL.

Корреляция

Корреляция между SPUC и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUC:

0.36

SVOL:

-0.15

Коэф-т Сортино

SPUC:

0.75

SVOL:

0.03

Коэф-т Омега

SPUC:

1.10

SVOL:

1.01

Коэф-т Кальмара

SPUC:

0.41

SVOL:

-0.15

Коэф-т Мартина

SPUC:

1.23

SVOL:

-0.61

Индекс Язвы

SPUC:

9.45%

SVOL:

8.57%

Дневная вол-ть

SPUC:

29.39%

SVOL:

35.58%

Макс. просадка

SPUC:

-29.20%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

SPUC:

-9.23%

SVOL:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -6.90%.

SPUC

С начала года

0.61%

1 месяц

14.64%

6 месяцев

-8.07%

1 год

10.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-6.90%

1 месяц

18.12%

6 месяцев

-9.44%

1 год

-5.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUC и SVOL

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUC и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг риск-скорректированной доходности SPUC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и SVOL

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SVOL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		0.89%0.94%1.33%1.53%2.10%0.75%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и SVOL

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и SVOL

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 12.27%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...