Сравнение SPUC с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и FOCPX
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью 30.12%.
SPUC
32.76%
1.06%
12.52%
41.65%
N/A
N/A
FOCPX
30.12%
1.91%
10.64%
35.30%
19.64%
17.50%
Основные характеристики
| SPUC | FOCPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.95 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 8.10 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 4.54% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 18.18% |
| Макс. просадка | -29.20% | -69.01% |
| Текущая просадка | -3.24% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и FOCPX
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Корреляция
Корреляция между SPUC и FOCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и FOCPX
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FOCPX в 10.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.99% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 10.55% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и FOCPX
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и FOCPX
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.