PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUC с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с FOCPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или FOCPX.

Корреляция

Корреляция между SPUC и FOCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUC:

0.13

FOCPX:

0.23

Коэф-т Сортино

SPUC:

0.41

FOCPX:

0.50

Коэф-т Омега

SPUC:

1.06

FOCPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPUC:

0.15

FOCPX:

0.25

Коэф-т Мартина

SPUC:

0.46

FOCPX:

0.74

Индекс Язвы

SPUC:

9.43%

FOCPX:

8.29%

Дневная вол-ть

SPUC:

28.53%

FOCPX:

25.41%

Макс. просадка

SPUC:

-29.20%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

SPUC:

-15.05%

FOCPX:

-14.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -10.11%.

SPUC

С начала года

-5.85%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-13.71%

1 год

3.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FOCPX

С начала года

-10.11%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-8.29%

1 год

5.70%

5 лет

15.85%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUC и FOCPX

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUC и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг риск-скорректированной доходности SPUC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUC c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и FOCPX

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FOCPX в 15.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		0.95%0.94%1.33%1.53%2.10%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		15.14%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и FOCPX

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и FOCPX

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...