Сравнение SPUC с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или FOCPX.
Основные характеристики
| SPUC | FOCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.79% | 32.00% |
| Дох-ть за 1 год | 53.44% | 44.05% |
| Дох-ть за 3 года | 10.27% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 10.96 | 9.55 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 4.53% |
| Дневная вол-ть | 19.88% | 18.13% |
| Макс. просадка | -29.20% | -94.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между SPUC и FOCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и FOCPX
С начала года, SPUC показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью 32.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и FOCPX
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUC c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и FOCPX
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FOCPX в 10.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.96% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 10.40% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и FOCPX
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -94.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и FOCPX
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.