PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUC и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SPUC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.04%
13.56%
SPUC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUC:

1.17

^GSPC:

1.79

Коэф-т Сортино

SPUC:

1.62

^GSPC:

2.41

Коэф-т Омега

SPUC:

1.21

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

SPUC:

1.78

^GSPC:

2.73

Коэф-т Мартина

SPUC:

4.81

^GSPC:

11.19

Индекс Язвы

SPUC:

5.40%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

SPUC:

22.28%

^GSPC:

12.98%

Макс. просадка

SPUC:

-29.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPUC:

-4.54%

^GSPC:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.22%.


SPUC

С начала года

5.81%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

9.70%

1 год

29.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.22%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

11.47%

1 год

25.29%

5 лет

13.53%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUC
Ранг риск-скорректированной доходности SPUC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.79
Коэффициент Сортино SPUC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.622.41
Коэффициент Омега SPUC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.33
Коэффициент Кальмара SPUC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.782.73
Коэффициент Мартина SPUC, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8111.19
SPUC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.17
1.79
SPUC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPUC и ^GSPC

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.54%
-0.78%
SPUC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и ^GSPC

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.75%
4.12%
SPUC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab