Сравнение SPUC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC).
SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SPUC и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и ^GSPC
Основные характеристики
SPUC:
1.17
^GSPC:
1.79
SPUC:
1.62
^GSPC:
2.41
SPUC:
1.21
^GSPC:
1.33
SPUC:
1.78
^GSPC:
2.73
SPUC:
4.81
^GSPC:
11.19
SPUC:
5.40%
^GSPC:
2.07%
SPUC:
22.28%
^GSPC:
12.98%
SPUC:
-29.20%
^GSPC:
-56.78%
SPUC:
-4.54%
^GSPC:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.22%.
SPUC
5.81%
5.81%
9.70%
29.71%
N/A
N/A
^GSPC
3.22%
3.22%
11.47%
25.29%
13.53%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPUC и ^GSPC
SPUC
^GSPC
Сравнение SPUC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPUC и ^GSPC
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и ^GSPC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.