PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 Index (^GSPC).

SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.74%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%9.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUC показывает доходность -3.74%, а ^GSPC немного ниже – -3.84%.

SPUC

1 день
0.19%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-5.07%
1 год
24.43%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с SVOLSPUC с FCNTXSPUC с FOCPX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SPUC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.88

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

6.43

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между SPUC и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SPUC и ^GSPC

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-56.78%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.10%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-25.43%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-5.67%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-10.75%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.62%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и ^GSPC

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.52% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.29%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.55%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

18.33%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

16.90%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

18.04%

+3.66%