PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

SPUC и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%27.50%-10.49%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий SPUC и CTA

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.20

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.36

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.35

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

0.61

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.20

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Корреляция

Корреляция между SPUC и CTA составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и CTA

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и CTA

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-18.07%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-10.68%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-3.92%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-5.74%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

6.16%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и CTA

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.63%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

8.27%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.98%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

16.24%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

15.63%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

15.63%

+6.08%