Сравнение SPTS с SCHQ
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTS tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTS returned 1.81%/yr vs -5.29%/yr for SCHQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.43%.
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
SCHQ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTS и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.45% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 0.22% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.43% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
Correlation
The correlation between SPTS and SCHQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between SPTS and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
SPTS
SCHQ
Сравнение SPTS c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.10 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 0.75 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 1.94 | +14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.59 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.37 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.25 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SCHQ
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -46.13% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -7.01% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -17.65% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -40.93% | +35.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -36.82% | +36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -26.36% | +24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.70% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SCHQ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.34%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 2.57% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 5.94% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 8.93% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 14.54% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 15.33% | -13.61% |
Сравнение комиссий SPTS и SCHQ
И SPTS, и SCHQ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SCHQ
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SCHQ в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.79% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPTS and SCHQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHQ has higher volatility (2.57%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs SCHQ's -46.13%.
On 5-year performance, SPTS leads with 1.81% vs -5.29% for SCHQ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPTS has performed better with a 1.81% return vs -5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS and SCHQ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.91% for SPTS.
SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab.
SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор