PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPTS с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTS с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTS returned 1.67%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 1.67% против 8.33% соответственно.

SPTS

1 день
-0.03%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.79%
1 год
3.18%
3 года*
4.28%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.67%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTS и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.79%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between SPTS and COMT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

-0.15

The correlation between SPTS and COMT shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

SPTS vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTSCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.55

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.13

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.90

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

6.35

+8.59

SPTS vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTS и COMT

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTSCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-51.89%

+46.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-17.57%

+16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-17.57%

+16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-29.00%

+23.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-39.22%

+33.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-11.28%

+11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-23.95%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

5.24%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и COMT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.51%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTSCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

5.91%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

19.67%

-18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

21.54%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

21.20%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

18.85%

-17.15%

Сравнение комиссий SPTS и COMT

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и COMT

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.88%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SPTS and COMT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to SPTS (0.51%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs 1.67% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs 1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.88% for SPTS.

SPTS is categorized as Government Bonds, while COMT is Commodities. SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.48% for COMT.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTS и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор