Сравнение SPTM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPTM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 21.18% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 13.90%, а акции GLD немного впереди с 14.11%.
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и GLD
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPTM vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPTM
GLD
Сравнение SPTM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.89 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.31 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.70 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 9.90 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.89 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.25 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPTM и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и GLD
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и GLD
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -45.56% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -19.21% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -21.03% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -22.00% | -12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -11.71% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -16.17% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 5.25% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 5.35%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 10.48% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 24.34% | -14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 27.81% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.75% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.88% | +2.15% |