PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с EUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.23%/yr vs 11.57%/yr for EUSA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции EUSA по среднегодовой доходности: 15.23% против 11.57% соответственно.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

EUSA

1 день
0.81%
1 месяц
3.88%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.00%
1 год
19.17%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.04%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Correlation

The correlation between SPTM and EUSA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.82

The correlation between SPTM and EUSA shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPTM и EUSA

Секторы
SPTM
EUSA

Технологии

34.0%
21.3%

Финансовые услуги

12.1%
14.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.7%

Промышленность

9.4%
14.7%

Здравоохранение

8.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Энергетика

3.7%
4.6%

Коммунальные услуги

2.3%
5.6%

Недвижимость

2.3%
5.5%

Сырьевые материалы

2.0%
4.1%

Технологии

SPTM
34.0%
EUSA
21.3%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
EUSA
14.4%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
EUSA
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
EUSA
9.7%

Промышленность

SPTM
9.4%
EUSA
14.7%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
EUSA
10.1%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
EUSA
5.2%

Энергетика

SPTM
3.7%
EUSA
4.6%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
EUSA
5.6%

Недвижимость

SPTM
2.3%
EUSA
5.5%

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
EUSA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

SPTM vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.63

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.36

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.46

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

9.76

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа EUSA равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.63

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPTM и EUSA

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-39.16%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.82%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-18.20%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-25.24%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-39.16%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.59%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.97%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и EUSA

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 2.82% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.93%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.75%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.80%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.95%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.34%

-0.31%

Сравнение комиссий SPTM и EUSA

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EUSA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и EUSA

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EUSA в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.51%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and EUSA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSA has higher volatility (2.93%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs EUSA's -39.16%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.23% vs 11.57% for EUSA. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.23% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for EUSA.

EUSA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.03% for SPTM.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.09% for EUSA.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор