Сравнение EUSA с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
EUSA и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или RSP.
Основные характеристики
| EUSA | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.09% | 4.68% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 17.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.61% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.60% | 11.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.07% |
| Макс. просадка | -39.16% | -59.92% |
| Current Drawdown | -2.80% | -2.88% |
Корреляция
Корреляция между EUSA и RSP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и RSP
С начала года, EUSA показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 4.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUSA имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции RSP немного впереди с 10.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и RSP
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSA c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и RSP
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RSP в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.46% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.96% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.56% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и RSP
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и RSP
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.