PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.57%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUSA показывает доходность 10.04%, а RSP немного выше – 10.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUSA имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции RSP немного впереди с 11.86%.

EUSA

1 день
0.81%
1 месяц
3.88%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.00%
1 год
19.17%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.57%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.04%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between EUSA and RSP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.86

The correlation between EUSA and RSP shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUSA и RSP

Секторы
EUSA
RSP

Технологии

21.3%
19.6%

Промышленность

14.7%
14.1%

Финансовые услуги

14.4%
14.5%

Здравоохранение

10.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.9%

Коммунальные услуги

5.6%
6.1%

Недвижимость

5.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.7%

Энергетика

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Технологии

EUSA
21.3%
RSP
19.6%

Промышленность

EUSA
14.7%
RSP
14.1%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
RSP
14.5%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
RSP
11.0%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
RSP
9.9%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
RSP
6.1%

Недвижимость

EUSA
5.5%
RSP
6.0%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
RSP
6.5%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
RSP
3.7%

Энергетика

EUSA
4.6%
RSP
4.5%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
RSP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOTEUSA с XDUS.L
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с GSEWRSP с SCHD

Доходность на риск

EUSA vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSARSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.80

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.60

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.64

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

10.05

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSARSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EUSA и RSP

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSARSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-59.92%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-7.85%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-17.81%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-21.38%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-39.04%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.65%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.06%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и RSP

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSARSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.55%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.31%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.56%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.18%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.35%

-0.01%

Сравнение комиссий EUSA и RSP

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и RSP

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.51%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EUSA and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (2.93%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 11.57% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

EUSA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.48% for RSP.

EUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RSP is S&P 500. EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор