PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSA с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUSARSP
Дох-ть с нач. г.20.03%18.68%
Дох-ть за 1 год36.47%33.56%
Дох-ть за 3 года5.18%6.42%
Дох-ть за 5 лет12.07%12.67%
Дох-ть за 10 лет10.62%10.80%
Коэф-т Шарпа3.083.00
Коэф-т Сортино4.234.18
Коэф-т Омега1.551.54
Коэф-т Кальмара2.503.02
Коэф-т Мартина17.9117.79
Индекс Язвы2.13%1.97%
Дневная вол-ть12.35%11.69%
Макс. просадка-39.16%-59.92%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUSA и RSP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и RSP

С начала года, EUSA показывает доходность 20.03%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 18.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUSA имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции RSP немного впереди с 10.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.75%
11.85%
EUSA
RSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и RSP

EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSA c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 17.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.91
RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 17.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.79

Сравнение коэффициента Шарпа EUSA и RSP

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
3.00
EUSA
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и RSP

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RSP в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.39%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%1.97%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.43%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и RSP

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
EUSA
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и RSP

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 3.59% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.43%
EUSA
RSP