Сравнение EUSA с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
EUSA и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или RSP.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и RSP
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 18.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUSA имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции RSP немного впереди с 10.53%.
EUSA
20.04%
4.09%
14.12%
30.83%
11.90%
10.42%
RSP
18.07%
2.55%
12.56%
27.69%
12.44%
10.53%
Основные характеристики
| EUSA | RSP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 14.71 | 14.19 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 11.47% |
| Макс. просадка | -39.16% | -59.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и RSP
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EUSA и RSP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSA c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и RSP
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RSP в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.39% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.97% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.44% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и RSP
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и RSP
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.