PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSA с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSA и SCHG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EUSA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
425.72%
904.97%
EUSA
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSA:

1.47

SCHG:

2.22

Коэф-т Сортино

EUSA:

2.04

SCHG:

2.86

Коэф-т Омега

EUSA:

1.26

SCHG:

1.40

Коэф-т Кальмара

EUSA:

2.57

SCHG:

3.13

Коэф-т Мартина

EUSA:

7.83

SCHG:

12.34

Индекс Язвы

EUSA:

2.28%

SCHG:

3.14%

Дневная вол-ть

EUSA:

12.17%

SCHG:

17.45%

Макс. просадка

EUSA:

-39.16%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

EUSA:

-5.57%

SCHG:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 37.04%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.91% против 16.77% соответственно.


EUSA

С начала года

15.50%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

9.56%

1 год

16.38%

5 лет

10.31%

10 лет

9.91%

SCHG

С начала года

37.04%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

12.88%

1 год

37.14%

5 лет

20.24%

10 лет

16.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и SCHG

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.472.22
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.042.86
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.40
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.573.13
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.8312.34
EUSA
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47
2.22
EUSA
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и SCHG

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.46%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%1.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и SCHG

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.57%
-2.75%
EUSA
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и SCHG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.35%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.35%
5.07%
EUSA
SCHG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab