PortfoliosLab logo
Сравнение EUSA с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSA и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EUSA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
400.46%
785.50%
EUSA
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSA:

0.43

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

EUSA:

0.72

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

EUSA:

1.10

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

EUSA:

0.41

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

EUSA:

1.61

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

EUSA:

4.62%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

EUSA:

17.55%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

EUSA:

-39.16%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

EUSA:

-10.11%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.14% против 14.72% соответственно.


EUSA

С начала года

-4.10%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.41%

1 год

6.17%

5 лет

14.06%

10 лет

9.14%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и SCHG

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUSA: 0.15%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSA и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUSA
Ранг риск-скорректированной доходности EUSA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EUSA: 0.43
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EUSA: 0.72
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EUSA: 1.10
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EUSA: 0.41
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EUSA: 1.61
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.56
EUSA
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и SCHG

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.56%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и SCHG

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.11%
-14.31%
EUSA
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и SCHG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 12.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
16.65%
EUSA
SCHG