Сравнение EUSA с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
EUSA и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или SCHG.
Основные характеристики
| EUSA | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.09% | 11.86% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 40.39% |
| Дох-ть за 3 года | 3.61% | 11.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.60% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 15.80% |
| Макс. просадка | -39.16% | -34.59% |
| Current Drawdown | -2.80% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между EUSA и SCHG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и SCHG
С начала года, EUSA показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.13% против 16.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и SCHG
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSA c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и SCHG
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.46% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.96% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и SCHG
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и SCHG
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.