Сравнение EUSA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EUSA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или VTI.
Корреляция
Корреляция между EUSA и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и VTI
Основные характеристики
EUSA:
1.84
VTI:
2.15
EUSA:
2.51
VTI:
2.84
EUSA:
1.32
VTI:
1.39
EUSA:
3.21
VTI:
3.28
EUSA:
8.48
VTI:
13.10
EUSA:
2.65%
VTI:
2.15%
EUSA:
12.23%
VTI:
13.07%
EUSA:
-39.16%
VTI:
-55.45%
EUSA:
-2.13%
VTI:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.44% против 12.92% соответственно.
EUSA
4.41%
3.64%
10.57%
20.50%
10.55%
10.44%
VTI
3.22%
2.33%
9.99%
26.01%
13.92%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и VTI
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EUSA и VTI
EUSA
VTI
Сравнение EUSA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и VTI
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.41% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и VTI
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.