PortfoliosLab logo
Сравнение EUSA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSA и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EUSA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
400.46%
522.08%
EUSA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSA:

0.43

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

EUSA:

0.72

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

EUSA:

1.10

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

EUSA:

0.41

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

EUSA:

1.61

VTI:

2.14

Индекс Язвы

EUSA:

4.62%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

EUSA:

17.55%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

EUSA:

-39.16%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EUSA:

-10.11%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.34% соответственно.


EUSA

С начала года

-4.10%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.41%

1 год

6.17%

5 лет

14.06%

10 лет

9.14%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и VTI

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUSA: 0.15%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUSA
Ранг риск-скорректированной доходности EUSA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EUSA: 0.43
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EUSA: 0.72
VTI: 0.84
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EUSA: 1.10
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EUSA: 0.41
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EUSA: 1.61
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.50
EUSA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и VTI

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.56%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и VTI

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.11%
-10.95%
EUSA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и VTI

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 12.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
14.84%
EUSA
VTI