Сравнение EUSA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EUSA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или VTI.
Корреляция
Корреляция между EUSA и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и VTI
Основные характеристики
EUSA:
0.16
VTI:
0.26
EUSA:
0.31
VTI:
0.44
EUSA:
1.04
VTI:
1.06
EUSA:
0.20
VTI:
0.31
EUSA:
0.64
VTI:
1.20
EUSA:
3.46%
VTI:
3.30%
EUSA:
13.59%
VTI:
15.05%
EUSA:
-39.16%
VTI:
-55.45%
EUSA:
-10.97%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.24% соответственно.
EUSA
-5.02%
-4.91%
-4.06%
2.11%
17.22%
9.14%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и VTI
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EUSA и VTI
EUSA
VTI
Сравнение EUSA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и VTI
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.58% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и VTI
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 6.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.