PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUSAVTI
Дох-ть с нач. г.20.03%26.70%
Дох-ть за 1 год36.47%38.81%
Дох-ть за 3 года5.18%8.86%
Дох-ть за 5 лет12.07%15.46%
Дох-ть за 10 лет10.62%12.95%
Коэф-т Шарпа3.083.23
Коэф-т Сортино4.234.29
Коэф-т Омега1.551.60
Коэф-т Кальмара2.504.77
Коэф-т Мартина17.9121.07
Индекс Язвы2.13%1.94%
Дневная вол-ть12.35%12.59%
Макс. просадка-39.16%-55.45%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EUSA и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и VTI

С начала года, EUSA показывает доходность 20.03%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.62% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.75%
15.44%
EUSA
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и VTI

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 17.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.91
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.07

Сравнение коэффициента Шарпа EUSA и VTI

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
3.23
EUSA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и VTI

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.39%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%1.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и VTI

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
EUSA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и VTI

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
4.07%
EUSA
VTI