PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUSAVOO
Дох-ть с нач. г.20.03%27.26%
Дох-ть за 1 год36.47%37.86%
Дох-ть за 3 года5.18%10.35%
Дох-ть за 5 лет12.07%16.03%
Дох-ть за 10 лет10.62%13.45%
Коэф-т Шарпа3.083.25
Коэф-т Сортино4.234.31
Коэф-т Омега1.551.61
Коэф-т Кальмара2.504.74
Коэф-т Мартина17.9121.63
Индекс Язвы2.13%1.85%
Дневная вол-ть12.35%12.25%
Макс. просадка-39.16%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EUSA и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и VOO

С начала года, EUSA показывает доходность 20.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.75%
15.18%
EUSA
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и VOO

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 17.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.91
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.63

Сравнение коэффициента Шарпа EUSA и VOO

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
3.25
EUSA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и VOO

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.39%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%1.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и VOO

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
EUSA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.92%
EUSA
VOO