PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 Index (^GSPC).

EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EUSA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		-0.88%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.24% соответственно.

EUSA

1 день
0.33%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.76%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.84%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с SCHGEUSA с XDUS.LEUSA с ITOT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EUSA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.92

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.41

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

6.61

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Корреляция

Корреляция между EUSA и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок EUSA и ^GSPC

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-56.78%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.14%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-25.43%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-33.92%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-5.78%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-10.75%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.60%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.68%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.37%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.55%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.33%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.90%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.05%

+0.28%