Сравнение EUSA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC).
EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или ^GSPC.
Основные характеристики
| EUSA | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 35.65% | 35.64% |
| Дох-ть за 3 года | 4.93% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.88% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.54% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 16.72 | 18.72 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 12.27% |
| Макс. просадка | -39.16% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между EUSA и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и ^GSPC
С начала года, EUSA показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EUSA и ^GSPC
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.66%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.