Сравнение EUSA с ^GSPC
EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
EUSA
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.40%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUSA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 8.32% | 7.63% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between EUSA and ^GSPC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EUSA
^GSPC
Сравнение EUSA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.91 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и ^GSPC
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -9.10% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.97% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -1.13% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.19% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 12.19% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 12.19% | +6.15% |
Часто задаваемые вопросы
EUSA and ^GSPC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUSA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор