Сравнение EUSA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
EUSA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или ITOT.
Корреляция
Корреляция между EUSA и ITOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и ITOT
Основные характеристики
EUSA:
1.84
ITOT:
2.14
EUSA:
2.51
ITOT:
2.84
EUSA:
1.32
ITOT:
1.39
EUSA:
3.21
ITOT:
3.33
EUSA:
8.48
ITOT:
13.11
EUSA:
2.65%
ITOT:
2.16%
EUSA:
12.23%
ITOT:
13.16%
EUSA:
-39.16%
ITOT:
-55.20%
EUSA:
-2.13%
ITOT:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.44% против 12.96% соответственно.
EUSA
4.41%
3.64%
10.57%
20.50%
10.55%
10.44%
ITOT
3.26%
2.33%
10.07%
26.18%
13.91%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и ITOT
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EUSA и ITOT
EUSA
ITOT
Сравнение EUSA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и ITOT
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ITOT в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.41% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.19% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и ITOT
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и ITOT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.90%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.