PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с ITOT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.70%/yr vs 14.79%/yr for ITOT. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUSA показывает доходность 14.16%, а ITOT немного ниже – 13.95%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.79% соответственно.

EUSA

1 день
-0.33%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.22%
С начала года
14.16%
1 год
19.05%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.70%
Всё время*
12.18%

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
$11.93M$10.58M$7.77M

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

Сравнение доходности по годам EUSA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		14.16%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between EUSA and ITOT is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.83

The correlation between EUSA and ITOT shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUSA и ITOT

Секторы
EUSA
ITOT

Технологии

19.0%
36.4%

Финансовые услуги

15.6%
11.9%

Промышленность

15.3%
9.9%

Здравоохранение

11.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.5%

Коммунальные услуги

5.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.3%

Недвижимость

5.2%
2.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Энергетика

3.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.1%

Технологии

EUSA
19.0%
ITOT
36.4%

Финансовые услуги

EUSA
15.6%
ITOT
11.9%

Промышленность

EUSA
15.3%
ITOT
9.9%

Здравоохранение

EUSA
11.2%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

EUSA
10.4%
ITOT
9.5%

Коммунальные услуги

EUSA
5.8%
ITOT
2.2%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.4%
ITOT
4.3%

Недвижимость

EUSA
5.2%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

EUSA
4.8%
ITOT
1.9%

Энергетика

EUSA
3.9%
ITOT
3.1%

Коммуникационные услуги

EUSA
3.2%
ITOT
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с XDUS.L
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

EUSA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUSA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSAITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.85

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.55

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.72

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

11.67

-1.89

EUSA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и ITOT

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-55.20%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.90%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-19.44%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-25.36%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.00%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.28%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.93%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.07%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и ITOT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.34%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.10%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.46%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

13.12%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.50%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.28%

0.00%

Сравнение комиссий EUSA и ITOT

EUSA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и ITOT

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.42%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and ITOT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.10%) compared to EUSA (3.34%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.79% vs 11.70% for EUSA. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.79% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for EUSA.

EUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.98% for ITOT.

EUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор