Сравнение EUSA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
EUSA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или ITOT.
Корреляция
Корреляция между EUSA и ITOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и ITOT
Основные характеристики
EUSA:
1.59
ITOT:
1.84
EUSA:
2.23
ITOT:
2.47
EUSA:
1.28
ITOT:
1.34
EUSA:
2.70
ITOT:
2.81
EUSA:
6.93
ITOT:
11.02
EUSA:
2.73%
ITOT:
2.17%
EUSA:
11.87%
ITOT:
13.02%
EUSA:
-39.16%
ITOT:
-55.20%
EUSA:
-1.63%
ITOT:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.73% соответственно.
EUSA
4.95%
1.75%
9.94%
18.18%
10.40%
10.17%
ITOT
4.48%
2.21%
10.85%
23.58%
13.79%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и ITOT
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EUSA и ITOT
EUSA
ITOT
Сравнение EUSA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и ITOT
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ITOT в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.40% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.17% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и ITOT
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и ITOT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 2.57%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.