PortfoliosLab logo
Сравнение EUSA с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSA и ITOT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EUSA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
399.47%
528.11%
EUSA
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSA:

0.35

ITOT:

0.48

Коэф-т Сортино

EUSA:

0.62

ITOT:

0.80

Коэф-т Омега

EUSA:

1.09

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

EUSA:

0.34

ITOT:

0.49

Коэф-т Мартина

EUSA:

1.31

ITOT:

1.98

Индекс Язвы

EUSA:

4.67%

ITOT:

4.80%

Дневная вол-ть

EUSA:

17.55%

ITOT:

19.78%

Макс. просадка

EUSA:

-39.16%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

EUSA:

-10.28%

ITOT:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.61% соответственно.


EUSA

С начала года

-4.29%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.91%

5 лет

13.32%

10 лет

9.27%

ITOT

С начала года

-6.33%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.60%

1 год

8.91%

5 лет

15.25%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и ITOT

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUSA: 0.15%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSA и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUSA
Ранг риск-скорректированной доходности EUSA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EUSA: 0.35
ITOT: 0.48
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EUSA: 0.62
ITOT: 0.80
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EUSA: 1.09
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EUSA: 0.34
ITOT: 0.49
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EUSA: 1.31
ITOT: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.48
EUSA
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и ITOT

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности ITOT в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.57%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и ITOT

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-10.49%
EUSA
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и ITOT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 12.76%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
14.36%
EUSA
ITOT