PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSA с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.12%
14.35%
EUSA
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 25.69%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.76% соответственно.


EUSA

С начала года

20.04%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

14.12%

1 год

30.83%

5 лет (среднегодовая)

11.90%

10 лет (среднегодовая)

10.42%

ITOT

С начала года

25.69%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

14.35%

1 год

33.07%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

12.76%

Основные характеристики


EUSAITOT
Коэф-т Шарпа2.592.68
Коэф-т Сортино3.553.57
Коэф-т Омега1.451.49
Коэф-т Кальмара2.743.96
Коэф-т Мартина14.7117.14
Индекс Язвы2.14%1.96%
Дневная вол-ть12.13%12.56%
Макс. просадка-39.16%-55.21%
Текущая просадка0.00%-0.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и ITOT

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EUSA и ITOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.592.68
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.553.57
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.49
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.743.96
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 14.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7117.14
EUSA
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.68
EUSA
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и ITOT

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ITOT в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.39%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%1.97%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.21%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и ITOT

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.83%
EUSA
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и ITOT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.84%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
4.17%
EUSA
ITOT