Сравнение EUSA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
EUSA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или ITOT.
Основные характеристики
| EUSA | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.03% | 26.74% |
| Дох-ть за 1 год | 36.47% | 38.99% |
| Дох-ть за 3 года | 5.18% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.07% | 15.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.62% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 4.83 |
| Коэф-т Мартина | 17.91 | 21.09 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 12.65% |
| Макс. просадка | -39.16% | -55.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EUSA и ITOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и ITOT
С начала года, EUSA показывает доходность 20.03%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.74%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и ITOT
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и ITOT
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.39% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.97% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и ITOT
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и ITOT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.