PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSA с ITOT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

EUSA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		-0.45%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.71% соответственно.

EUSA

1 день
0.43%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.04%
1 год
10.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
10.96%

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с XDUS.L
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий EUSA и ITOT

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

EUSA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSAITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.96

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.47

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.52

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

7.10

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSAITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Корреляция

Корреляция между EUSA и ITOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и ITOT

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.67%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и ITOT

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-55.20%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.90%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-25.36%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.00%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.36%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-7.02%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.63%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и ITOT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.67%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.43%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.78%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.68%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.36%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.24%

+0.09%