- ISIN
- US4642866812
- CUSIP
- 464286681
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 мая 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities, Equal Weight
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Equal Weighted Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции EUSA — $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EUSA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,484.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) показал доход в 9.38% с начала года и 18.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUSA составила 11.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.67%.
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность EUSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EUSA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | 2.47% | -5.54% | 6.92% | 3.53% | 0.03% | 9.38% | ||||||
| 2025 | 4.13% | -1.41% | -4.07% | -1.77% | 4.38% | 3.68% | 1.08% | 2.45% | 0.75% | -0.38% | 0.94% | 0.37% | 10.24% |
| 2024 | -0.85% | 4.55% | 4.31% | -5.09% | 2.65% | -0.12% | 4.07% | 2.48% | 2.16% | -1.12% | 7.89% | -6.27% | 14.64% |
| 2023 | 8.20% | -3.23% | -0.65% | -0.49% | -2.37% | 7.75% | 4.10% | -3.18% | -4.89% | -4.40% | 9.82% | 7.43% | 17.72% |
| 2022 | -5.94% | -1.21% | 2.37% | -8.15% | 0.15% | -9.16% | 8.79% | -3.23% | -9.65% | 8.85% | 6.13% | -5.11% | -17.13% |
| 2021 | -0.57% | 5.01% | 4.25% | 4.93% | 1.44% | 1.62% | 1.31% | 2.31% | -4.10% | 5.63% | -2.88% | 4.63% | 25.60% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF has an annualized alpha of 1.63%, beta of 0.85, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2010.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 99.75%
- Участие в снижении
- 102.13%
Комиссия
Комиссия EUSA составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EUSA имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.81 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 12.55 | -3.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Equal Weighted ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.68 | $1.41 | $1.29 | $1.26 | $1.10 | $1.05 | $0.96 | $1.00 | $0.83 | $0.75 | $0.93 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF показал максимальную просадку в 39.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка iShares MSCI USA Equal Weighted ETF составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.16%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.24%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.78%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 19d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.66%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 1d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.23%авг. 2011 г. | 3mo | 6mo 11d | 9mo 11dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| EUSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -56.78% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -9.10% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -18.90% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -25.43% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -33.92% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.43% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -10.71% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.03% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EUSA
Добавьте iShares MSCI USA Equal Weighted ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EUSA