PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642866812
CUSIP464286681
ЭмитентiShares
Дата выпуска5 мая 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI USA Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EUSA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EUSA с RSP, EUSA с VOO, EUSA с ITOT, EUSA с ^GSPC, EUSA с VTI, EUSA с SCHG, EUSA с SPTM, EUSA с GSEW, EUSA с VIG, EUSA с RYT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.41%
14.80%
EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF показал доход в 19.12% с начала года и 37.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI USA Equal Weighted ETF составила 10.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.12%25.70%
1 месяц3.86%3.51%
6 месяцев12.41%14.80%
1 год37.01%37.91%
5 лет (среднегодовая)11.84%14.18%
10 лет (среднегодовая)10.51%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.85%4.55%4.31%-5.09%2.65%-0.12%4.07%2.48%2.16%-1.12%19.12%
20238.20%-3.23%-0.65%-0.49%-2.37%7.75%4.10%-3.18%-4.89%-4.40%9.82%7.43%17.72%
2022-5.94%-1.21%2.37%-8.15%0.15%-9.16%8.79%-3.23%-9.65%8.85%6.13%-5.11%-17.13%
2021-0.57%5.01%4.25%4.93%1.44%1.62%1.31%2.31%-4.10%5.63%-2.88%4.63%25.60%
2020-1.18%-8.80%-18.52%13.96%6.32%1.72%4.84%4.77%-2.43%-0.65%14.31%4.43%15.03%
201910.62%3.90%0.58%3.87%-6.81%7.29%1.33%-3.26%2.91%1.22%3.90%2.50%30.56%
20184.53%-4.42%-0.21%0.30%1.39%1.11%2.70%2.41%-0.13%-7.66%2.54%-10.34%-8.58%
20172.58%3.13%-0.14%0.78%0.49%1.39%1.45%-0.81%2.73%1.11%3.73%1.20%19.02%
2016-7.06%1.47%7.61%1.52%1.94%-0.26%4.88%0.28%0.31%-2.75%5.22%0.85%14.03%
2015-2.69%5.13%-1.38%0.34%1.72%-1.66%1.58%-5.75%-4.45%7.83%-0.05%-2.60%-2.76%
2014-3.09%4.71%0.51%0.37%2.37%2.34%-1.50%3.91%-1.29%1.94%3.06%0.21%14.11%
20135.15%0.93%3.70%2.12%3.82%-2.06%4.58%-3.21%3.79%4.68%2.78%2.20%32.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EUSA среди ETFs на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EUSA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSA, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EUSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 16.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.97
EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI USA Equal Weighted ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.40$1.29$1.26$1.10$1.05$0.96$1.00$0.83$0.75$0.93$0.85$0.78

Дивидендный доход

1.40%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.01
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$1.29
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.28$1.26
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$1.10
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$1.05
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.32$0.96
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.00
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.83
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.75
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.32$0.93
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.85
2013$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.28$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF показал максимальную просадку в 39.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.16%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-25.24%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.35429 февр. 2024 г.573
-20.77%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-18.67%22 мая 2015 г.17711 февр. 2016 г.9511 июл. 2016 г.272
-18.23%11 мая 2011 г.479 авг. 2011 г.9016 февр. 2012 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI USA Equal Weighted ETF составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
3.92%
EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF)
Benchmark (^GSPC)