PortfoliosLab logo
Сравнение EUSA с GSEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSA и GSEW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EUSA и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.53%
106.45%
EUSA
GSEW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSA:

0.35

GSEW:

0.42

Коэф-т Сортино

EUSA:

0.62

GSEW:

0.72

Коэф-т Омега

EUSA:

1.09

GSEW:

1.10

Коэф-т Кальмара

EUSA:

0.34

GSEW:

0.41

Коэф-т Мартина

EUSA:

1.31

GSEW:

1.65

Индекс Язвы

EUSA:

4.67%

GSEW:

4.56%

Дневная вол-ть

EUSA:

17.55%

GSEW:

17.76%

Макс. просадка

EUSA:

-39.16%

GSEW:

-38.65%

Текущая просадка

EUSA:

-10.28%

GSEW:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью -3.83%.


EUSA

С начала года

-4.29%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.91%

5 лет

13.32%

10 лет

9.27%

GSEW

С начала года

-3.83%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-3.69%

1 год

7.40%

5 лет

13.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSA и GSEW

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUSA: 0.15%
График комиссии GSEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSEW: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSA и GSEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUSA
Ранг риск-скорректированной доходности EUSA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

GSEW
Ранг риск-скорректированной доходности GSEW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSEW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSA c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EUSA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EUSA: 0.35
GSEW: 0.42
Коэффициент Сортино EUSA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EUSA: 0.62
GSEW: 0.72
Коэффициент Омега EUSA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EUSA: 1.09
GSEW: 1.10
Коэффициент Кальмара EUSA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EUSA: 0.34
GSEW: 0.41
Коэффициент Мартина EUSA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EUSA: 1.31
GSEW: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEW равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.42
EUSA
GSEW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и GSEW

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GSEW в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
1.57%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%1.91%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.60%1.46%1.64%1.73%1.34%1.53%1.65%1.56%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и GSEW

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и GSEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-9.89%
EUSA
GSEW

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и GSEW

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеют волатильность 12.76% и 13.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.76%
13.08%
EUSA
GSEW