Сравнение EUSA с GSEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW).
EUSA и GSEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSA или GSEW.
Основные характеристики
| EUSA | GSEW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.03% | 22.42% |
| Дох-ть за 1 год | 36.47% | 37.89% |
| Дох-ть за 3 года | 5.18% | 5.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.07% | 12.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 17.91 | 21.27 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 11.90% |
| Макс. просадка | -39.16% | -38.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EUSA и GSEW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и GSEW
С начала года, EUSA показывает доходность 20.03%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 22.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и GSEW
EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSA c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и GSEW
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GSEW в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.39% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.97% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.43% | 1.64% | 1.73% | 1.34% | 1.53% | 1.65% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и GSEW
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и GSEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и GSEW
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеют волатильность 3.59% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.